авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 ||

Управление предпринимательскими рисками на основе метода сценарного планирования

-- [ Страница 2 ] --

Таким образом, с точки зрения влияния на прибыль лучшим сценарием является использование маркетинговых возможностей (ранг 38,2). Экономический эффект от каждого сценария получается реализацией действий, предполагаемых в каждом сценарии по минимизации предпринимательских рисков с учётом затрат на их проведение. Собственный вектор действий является конечным результатом анализа влияния всех действий данного сценария на прибыль холдинга. Ранг влияния действия на прибыль равен произведению собственного вектора действия на ранг сценария, которому принадлежит данное действие.

Процент прироста прибыли от реализации конкретного действия = (N Ri)/Rср,

где Rср – действие со средним рангом;

Ri – ранг влияния действия на прибыль, который рассчитывался как произведение собственного вектора действия на ранг сценария, полученный методом анализа иерархий;

N – прирост чистой прибыли для действия со средним рангом, в процентах. Для расчета результата по анализируемому холдингу данное значение принято равным 8%, исходя из ожидаемого среднего темпа прироста чистой прибыли, заложенного в отчётах компании.

В результате расчета прироста прибыли, приносимого каждым сценарием, получены следующие данные ранжирования сценариев по их влиянию на прибыль холдинга (рис.3).

1 – Использование маркетинговых возможностей – 15,16%.

2 – Использование улучшения отраслевой конъюнктуры – 8,81%.

3 – Управление финансами компании – 7,2%.

4 – Совершенствование системы управления – 6,31%.

5 – Использование возможностей финансовой среды – 4,39%.

Рисунок 3 - Экономический эффект от сценариев

В-девятых, после определения возможных сценариев развития холдинга и их ранжирования составляется матрица рисков – графическое и текстовое описание рисков, свойственных каждому сценарию. По одной стороне такой матрицы указывается значимость риска, а по другой – вероятность его возникновения (рис.4).

 Матрица рисков Критическая граница терпимости к риску-5

Рисунок 4 - Матрица рисков

Критическая граница терпимости к риску представляет собой утолщенную линию на матрице рисков. Она отделяет риски, которые могут привести к провалу данного сценария, от рисков, которые не представляют опасности в данный момент времени. Граница толерантности может меняться в зависимости от отношения руководства к рискам. При выборе определённого сценария предприятию предстоит бороться, прежде всего, с наиболее опасными рисками, лежащими за критической чертой. Задача руководства холдинга перевести такие риски в зону терпимости. В этом случае руководство предприятия будет выбирать такие действия, свойственные конкретному сценарию, которые по рангу перекрывали бы влияние отрицательных факторов.

В заключение разрабатывается план действий по нейтрализации наиболее опасных рисков, свойственных выбранному сценарию, либо путём их уменьшения, либо передачи. Задача холдинга заключается в уменьшении вероятности наступления наиболее опасных рисков или в снижении потерь от их наступления. Рабочая группа должна обратить внимание на соотношение выгод от проведения операций по нейтрализации рисков с их затратами. Также необходимо учитывать, что снижение рисков данного сценария может привести к потере доходности по сценарию, а следовательно, уменьшению его привлекательности. По результатам данного этапа оценивается, все ли необходимые меры приняты, изменились ли риски по сравнению с предыдущим значением, достигнуты ли цели предприятия.

Таким образом, на основе проведённых исследований и полученных результатов можно сделать следующие выводы.

  1. Проведённый анализ причин возникновения рисков и процесса их управления выявил, что неопределённость как основной источник риска связана с непредсказуемостью внешней среды и развитием рыночной ситуации, неточностью или нехваткой информации, конъюнктурой рынка, некорректностью поведения конкурентов и т.д.
  2. Определено, что у руководства любого холдинга возникает необходимость разработки системы мер, которые максимально снижали бы воздействие рисков на предприятие и обеспечивали его устойчивое развитие. Для решения этой задачи исследована процедура управления рисками предприятия. Показано, что основу процесса управления рисками составляет построение рискографии предприятия, которая позволяет классифицировать риски по определённым критериям и группам, выявить наиболее значимые в данный момент, определить причины того или иного риска и негативные последствия от его наступления. Изучение этапа контроля позволило подсчитать издержки от проведения мероприятий по минимизации и профилактике рисков: прямые и скрытые.
  3. Исследована на основе статистического и хронологического материала история развития риск-менеджмента в России. Выявлены факторы, являющиеся причинами рисков на этапе становления риск-менеджмента и в настоящее время для отечественных предприятий.
  4. Предложены методические положения по организации построения системы управления рисками холдинга, которые послужили основой для разработки алгоритма процесса управления предпринимательскими рисками.
  5. Показано, что сценарный метод является на сегодняшний день одним из эффективных методов стратегического анализа и управления рисками, так как позволяет выявить весь спектр проблем, стоящих перед холдингом, определить наиболее значимые из них, провести сравнительный анализ выбранных сценариев на единой основе – с точки зрения их последствий для предприятия.

Исследованы возможности применения сценарного планирования на основе анализа основных стратегических рисков предприятий, препятствующих реализации их стратегии и достижению целей предприятий. Приведены возможные сценарии ликвидации стратегических рисков.

  1. Разработана методика, позволяющая выявить положительные и отрицательные факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование и процесс достижения поставленных целей. Предложен механизм ранжирования факторов, основу которого составляет экспертная оценка частоты реализации фактора и степень его важности для холдинга в анализируемый период. Ранжирование факторов является основой для построения матрицы возможных направлений деятельности предприятий. Построенная матрица необходима для определения основных сценариев развития холдинга.

7. Предложена методика ранжирования выявленных сценариев развития холдинга по их влиянию на финансовые результаты деятельности предприятия, используя метод анализа иерархий. Исследовано влияние каждого сценария на прибыль холдинга, что позволяет руководству холдинга иметь полную картину не только обо всех сценариях его развития с точки зрения минимизации рисков предприятия, но и оценить финансовую выгоду, которую оно получит от каждого сценария.

8. Показано, что построение матрицы рисков для каждого сценария позволяет разделить риски на допустимые и критические для предприятия. Проведённая граница толерантности служит чертой, которая выявляет риски, требующие немедленного реагирования со стороны холдинга.

9. Разработанные методические положения по принятию эффективных управленческих решений в условиях риска и неопределенности, написанию сценариев развития предприятия применяются на холдинге «Лебедянский» в настоящее время. Величина экономического эффекта от внедрения лучшего сценария составляет прирост прибыли в 15,16%, от менее привлекательного – 4,39%. Соответственно, выполненное научное исследование при внедрении является экономически эффективным при любом из предложенных сценариев.

Таким образом, в ходе диссертационного исследования предложено решение актуальной задачи разработки и применения метода сценарного планирования для управления предпринимательскими рисками предприятия на представительном примере холдинга в пищевой промышленности.

Решение этой задачи имеет важное социальное и экономическое значение для обеспечения экономической результативности деятельности предприятий и достижения их целей в условиях нестабильной внешней среды.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

  1. Черкасова В.А., Сапёров Н.В. Методические основы сценарного планирования для управления рисками предприятия // Современное управление. 2006. № 1. 0,375 п.л.
  2. Черкасова В.А. Управление рисками российских компаний на основе метода сценарного планирования // Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 24. 0,2 п.л.
  3. Черкасова В.А. Методические подходы к управлению рисками фирмы на основе метода сценарного планирования в современных рыночных условиях // Российское предпринимательство. 2005. № 11. 0,2 п.л.
  4. Черкасова В.А. Управление рисками на основе сценарного планирования // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2005. № 3. 0,6 п.л.
  5. Черкасова В.А. Профиль коммерческих рисков для отечественных фирм // Финансы – дайджест. 2005. № 7. 0,4 п.л.
  6. Черкасова В.А. Сценарное планирование в деятельности предприятия в условиях формирования инфраструктуры российского бизнеса // Экономист. 2005. № 5. 1 п.л.
  7. Черкасова В.А. Комплексный подход к управлению рисками // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. № 2. 2005. № 2. 0,35 п.л.
  8. Черкасова В.А. Риск – менеджмент в России // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2004. № 3. 0,35 п.л.
  9. Черкасова В.А. Научные основы идентификации рисков фирмы // Материалы международной конференции: «Экономика и бизнес: позиция молодых учёных». Барнаул, 2004. 0,2 п.л.
  10. Черкасова В.А. Идентификация рисков // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2004. № 2. 0,35 п.л.

Черкасова Виктория Артуровна

Управление предпринимательскими рисками на основе метода сценарного планирования

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Подписано в печать ___________ г. Формат 60х90 1/16

Бумага для множительных аппаратов. Ризограф. Усл. печ. л. _________

Уч.-изд. л. _________ Тираж 100 экз. Заказ ___________

Издательство Российского государственного университета

Имени Иммануила Канта,

236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14.



Pages:     | 1 ||
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.