авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |

Экономические методы защиты от рисков при реализации нефтегазовых проектов

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

ЖУКОВ Александр Михайлович

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ

Специальность 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Санкт-Петербург

2011

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный университет»

Научный руководитель -

доктор экономических наук, профессор

Сергеев Игорь Борисович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Краснов Олег Сергеевич

кандидат экономических наук, доцент

Буренина Ирина Валерьевна

Ведущая организация Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Защита состоится 29 июня 2011 г. в 12 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.224.05 при Санкт-Петербургском государственном горном университете по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2, ауд. 1166.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного горного университета.

Автореферат разослан 27 мая 2011 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.э.н., доцент Л.И. ИсеевА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

По данным корпорации ВР в 2009 году Россия по добыче нефти вышла на первое место в мире – 494,2 млн.т – опередив Саудовскую Аравию [BP Statistical Review of World Energy. June 2010]. К 2030 г. в соответствии с Энергетической стратегией (ЭС-2030), утвержденной Правительством РФ, для производителей нефти и газа прогнозируется дальнейший рост. Добыча нефти за двадцатилетний период вырастет до 530-535 млн. т, а газа - до 885-940 млрд. куб. м.

Нефтегазовый комплекс (НГК) в значительной мере определяет инвестиционную активность в экономике современной России. Как только замедляется инвестиционная активность в нефтяном секторе, это сразу сказывается на темпах роста инвестиций в национальную экономику. Соответственно перспективы устойчивости и развития страны в целом в значительной мере будут зависеть от эффективности функционирования больших и малых нефтяных компаний.

В условиях растущей конкуренции между основными компаниями–операторами, ведущими разведку и добычу жидких углеводородов, ужесточения требований к безопасности проектов, ограничения по финансовым ресурсам, а также перехода к разработке более сложных и капиталоемких месторождений, актуализируется проблема повышения качества управления проектами. В подобных условиях важнейшей сферой функционирования нефтегазовых компаний становится сегмент «Геологоразведка и добыча» («Upstream»). Данный сегмент отличается наличием высоких рисков, поэтому и проекты требуют проработки системы защиты от рисков соответствующего уровня.

Современные теории управления проектами, проектными рисками, инвестиционного планирования достаточно развиты. Они предлагают массу эффективных, и не очень, решений. Однако главное внимание, на сегодняшний день, фокусируется на оценке рисков и их анализе, но недостаточно внимания уделяется проблеме защиты от них. Это, во-первых. Во-вторых, большинство разработанных решений недостаточно учитывает специфику нефтегазовых проектов и сопутствующие им риски. Недостаточно проработанными остаются вопросы страхования рисков и оценка сделки по страхованию со стороны страхователя, то есть нефтяной компании.

Модернизация организационно-экономического механизма управления предприятиями НГК относится к числу ключевых вопросов дальнейшего развития экономики России. Проблемам совершенствования экономического механизма развития НГК и недропользования посвящены труды, в частности, таких ученых и специалистов как А. Андреев, В. Зубарева, А. Ильинский, С. Кимельман, А. Конопляник, А. Конторович, А. Коржубаев, Э. Крайнова, О. Краснов, В. Крюков, В. Литвиненко, Н. Лобанов, В. Назаров, В. Орлов, И. Сергеев, Е. Соловьева, Е. Телегина, А. Череповицын.

Исследования взаимосвязи риска и эффективности хозяйственной деятельности имеют давнюю историю и представляют немалый научный и практический интерес. В сфере инвестиционного анализа и методов оценки рисков выделяются работы: В. Беренса, П. Виленского, А. Воронцовского, М. Грачевой, А. Дуброва, В. Катасонова, В. Ковалева, Б. Лагоши, В. Лившица, И. Мазура, С. Смоляка, П. Хавранека, Е. Хрусталева, К. Чепмена, В. Шапиро, С. Шмидта и других.

Однако проблема экономических методов защиты от рисков нефтегазовых проектов, в первую очередь страховых, остается до конца не решенной, что и предопределило выбор темы, формулирование цели и задач исследования.

Цель исследования – разработка и обоснование методов расчета параметров страхования нефтегазовых проектов, как важного управленческого инструмента финансовой защиты от рисков, характерных для предприятий отрасли.

Исходя из цели исследования, в диссертации поставлены и решены следующие задачи:

  1. Изучение структуры и проблем развития нефтяной отрасли России в контексте истощения сырьевой базы углеводородов.
  2. Определение специфических особенностей управления нефтегазовыми проектами и экономической оценки сопутствующих рисков.
  3. Структурирование проектных рисков, связанных с разведкой и эксплуатацией нефтяных месторождений.
  4. Характеристика и систематизация методов оценки и управления рисками в системе проектного менеджмента.
  5. Выбор и обоснование методологических подходов к определению показателей сделки по страхованию нефтегазовых проектов.
  6. Разработка метода расчета параметров финансовой защиты нефтегазовых проектов в части имущественного страхования и страхования ответственности.
  7. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы государственной поддержки страхования нефтегазовых проектов, как важного рыночного института.

Основная идея диссертационной работы: эффективность, безопасность и устойчивость реализации нефтегазовых проектов в сегменте «Геологоразведка и добыча» можно повысить на основе рационального использования такого важного экономического инструмента как страхование. Основными показателями, позволяющими оптимизировать страховую защиту от рисков, являются: величина предельной страховой ставки и оптимальная часть активов, подлежащая страхованию.

Объектом исследования диссертационной работы являются компании нефтегазового комплекса, осуществляющие разведку и добычу углеводородов.

Предмет исследования - экономические методы оценки и управления рисками на предприятиях, реализующих проекты разведки и эксплуатации нефтяных месторождений; а также экономические отношения между компаниями-недропользователями и государством.

Теоретической базой диссертационного исследования являются труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов по общим проблемам освоения энергетических ресурсов, анализа и оценки проектных рисков, государственного регулирования освоения нефтегазовых месторождений, управления инвестиционными проектами разведки и добычи углеводородов, страхования объектов недропользования. В процессе работы использовались следующие методы исследования: экономико-статистический; сравнительно-аналитический; геоэкономический; анализ сценариев; теория игр.

Эмпирической и информационной базой, кроме специальных литературных источников и периодических изданий, послужили официальные статистические данные годовые отчеты энергетических компаний (ОАО «Роснефть», «Лукойл», Сургутнефтегаз»), аналитические материалы Федеральных агентств по статистике, недропользованию РФ, специализированных агентств и консалтинговых компаний. Диссертационное исследование также опирается на нормативно-правовую базу Российской Федерации в сфере недропользования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые получены следующие результаты:

  1. Уточнены тенденции и проблемы развития российского нефтегазового комплекса. Показано, что разведка и добыча будут смещаться в регионы нового хозяйственного освоения, предполагается увеличение добычи на старых месторождениях с использованием более новых и эффективных технологий.
  2. Определена специфика разработки и управления нефтегазовыми проектами в сегменте «Геологоразведка и добыча». Систематизированы проектные риски и методы их анализа. Предложено эффективность мероприятий по минимизации проектных рисков оценивать по критерию «отношение величины предотвращенного ущерба к затратам по его предотвращению».
  3. Уточнены значимость и роль страхования как важного экономического механизма защиты нефтегазовых проектов от рисков. Выявлено, что наиболее эффективными, в общей системе управления корпоративными рисками, являются: имущественное страхование и страхование ответственности.
  4. Предложены два основных параметра страхования нефтегазовых проектов: величина предельной страховой ставки и оптимальная часть активов, подлежащая страхованию. Показано, что для имущественного страхования проектных рисков параметры сделки целесообразно определять на основе анализа сценариев, а страхование ответственности - на основе игрового подхода.
  5. Разработаны предложения по совершенствованию системы государственной поддержки страхования нефтегазовых проектов. Обоснована целесообразность совместного страхования (сострахования) экологической ответственности предприятий.

Основные защищаемые положения:

  1. В современных условиях, характеризующихся повышенной неопределенностью экономических, организационно-технических, геологических факторов, управление рисками представляет собой крайне важный элемент системы управления нефтегазовыми проектами. Эффективность мероприятий по минимизации проектных рисков целесообразно оценивать по критерию «отношение величины предотвращенного ущерба к затратам по его предотвращению».
  2. При разработке корпоративной системы защиты от рисков необходимо активно использовать не только технические и организационные, но и экономические механизмы, в первую очередь, страхование. При этом, в обязательном порядке следует оценить экономическую эффективность страховой сделки с позиции страхователя.
  3. При анализе и оценке эффективности страхования нефтегазовых проектов с позиции нефтегазовой компании предлагается использовать два основных параметра: величину предельной страховой ставки и оптимальную часть страхуемых активов.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, обеспечивается использованием материалов государственной статистической отчетности, анализом значительного числа научной и методической литературы по исследуемой проблеме, а также применением современных методов экономического анализа.

Практическая значимость

В результате выполненных исследований научно обоснована методика расчета параметров страхования нефтегазовых проектов, в частности:

  • Предложены два основных параметра страховой сделки (величина предельной страховой ставки и оптимальная часть активов, подлежащая страхованию) и способы их расчета, соответствующие известным методикам инвестиционного планирования;
  • Разработана методика расчета основных параметров страховой сделки на основе анализа сценариев и метода денежной оценки (игрового подхода);
  • Сформулированы предложения по совершенствованию корпоративной системы риск-менеджмента на основе применения экономических инструментов защиты от рисков

Предполагаемое внедрение: предприятия эксплуатационного бурения и нефтегазодобычи, страховые фирмы.

Апробация работы

Результаты выполненного исследования докладывались на международных и всероссийских научных конференциях: V Международной научно-практической конференции «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения - 2010» (ИЭП КНЦ РАН, г. Апатиты, 2010 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Экономические проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России» (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, 2010 г.), научных конференциях студентов и молодых ученых «Полезные ископаемые и их освоение в России» (СПГГИ (ТУ), г. Санкт-Петербург, 2008-2009 гг.).

По результатам диссертационного исследования опубликовано 7 работ, общим объемом 2 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Содержит 126 страниц основного текста, 11 рисунков и 14 таблиц. Список литературы включает 131 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные результаты исследований отражены в следующих защищаемых положениях:

1. В современных условиях, характеризующихся повышенной неопределенностью экономических, организационно-технических, геологических факторов, управление рисками представляет собой крайне важный элемент системы управления нефтегазовыми проектами. Эффективность мероприятий по минимизации проектных рисков целесообразно оценивать по критерию «отношение величины предотвращенного ущерба к затратам по его предотвращению».

Нефтегазовый комплекс играет очень важную роль в социально-экономическом развитии нашей страны. Он является основным сегментом национальной хозяйственной системы, где генерируются доходы государства, населения, а также предприятий смежных отраслей. Кроме того, нефтяные компании России – ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Роснефть» – являются одними из немногих национальных компаний, которые достаточно конкурентоспособны на мировом рынке.

НГК российской экономики обеспечивает не только значительную часть доходов федерального бюджета и валютных поступлений, но и инициирует капиталовложения в смежные секторы экономики, а также играет стимулирующую роль инвестиционной активности в национальном хозяйстве в целом. Являясь крупнейшим сектором экономики, нефтегазодобывающая отрасль предъявляет значительный спрос на инвестиционные ресурсы. Это важное обстоятельство, так как в настоящее время в России наблюдается неустойчивый рост инвестиций в основной капитал. Инвестиции в нефинансовые активы в России за 2008 г. выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным показателем 2007 г., но в 2009 г. снизились на 15,7%. В 2010 г. по данному показателю вновь наблюдался рост 6%.1 Физические показатели ввода основных фондов по нефтяным сооружениям в НГК России представлены в табл.1.

Ориентированность национальной экономики на отрасли ТЭК во многом обуславливает важность инвестиций в нефтяную промышленность. В силу этого эффективное управление проектами в данной области необходимо для адекватного развития НГК страны, получения в бюджет запланированных доходов и рост благосостояния страны в целом. В таких условиях актуализируется проблема повышения устойчивости и стабильности функционирования НГК в долгосрочной перспективе.

Табл.1. Ввод в действие нефтяных сооружений

2005

2006

2007

2008

Скважины нефтяные, тыс.

3,1



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.