авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

Теоретико-методологические основы формирования и анализа риск-системы стратегического управления промышленным предприятием

-- [ Страница 6 ] --

S – сильная позиция

II класс

S – сильная позиция

N – нейтральная позиция

III класс

N– нейтральная позиция

W - слабая позиция

IV класс

W- слабая позиция

W- слабая позиция

V класс

W- слабая позиция

W- слабая позиция

VI класс

W- слабая позиция

W- слабая позиция

В работе определены факторы рисков, влияющие на изменение комплексного риска снижения рентабельности активов в динамике, который может учитываться в модели SNW-анализа.

- риск снижения спроса на продукцию (падения объема продаж);

- риск роста затрат (роста доли себестоимости в выручке);;

- риск структуры активов (соотношения основных фондов и оборотных средств);

- риск роста цен на основные статьи затрат.

Величину комплексного риска можно не только оценить, но и сравнить со среднеотраслевым значением.

При проведении факторного анализа по данной модели можно определить степень отклонения (уменьшения или увеличения) того или иного риска и принять соответствующее управленческое решение о необходимости изменения ценовой политики, оптимизации структуры затрат, активов и т.д..

Технологию PEST-анализа внешних факторов можно значительно упростить с позиции применения методики комплексного учета результатов оценки инвестиционного риска региона деятельности предприятия.

Подводя итоги стратегического анализа, руководство организации может выбрать вариант стратегии, которая будет направлена на максимальное использование предоставленных возможностей и максимально возможную защиту от угроз.

Для установления взаимосвязей между отдельными факторами внешней и внутренней среды может быть использована следующая преобразованная матрица возможных стратегических потенциалов развития предприятия (рис. 11)

При использовании матрицы в процессе принятия управленческих решений необходимо учитывать комплекс стратегических ограничений.

Так, для предприятий 1-2 класса рейтинга при условии невысоких внешних рисков рекомендуется стратегия ускоренного роста (квадрант П1, П2), для предприятий 2-3 класса (квадрант П2, П4) – стратегия устойчивого роста, для предприятий 4 – 6 классов рейтинга при наличии повышенных внешних рисков – антикризисная стратегия («стратегия сжатия» или стратегия комплексной оптимизации структуры капитала) (квадрант П3, П5, П6).


Внутренняя позиция

S - «Сильная»

N - «Нейтральная»

W - «Слабая»

Влияние внешних факторов

Низкий

региональный риск

П-1

«Высочайший

потенциал»

П-2

«Высокий

потенциал»

П-3

«Средний

потенциал»

Высокий

региональный риск

П-4

«Умеренный

потенциал»

П-5

«Пониженный

потенциал»

П-6

«Низкий

потенциал»

Рис. 11. Матрица возможных стратегических направлений развития

предприятия

Подводя итоги SNW- оценки руководство предприятия может выбрать стратегию, которая будет направлена на максимальное использование предоставленных возможностей и максимально возможную защиту от угроз.

Одними из важнейших показателей перспективной проектной оптимизации предпринимательской деятельности при прогнозировании будут являться параметры ожидаемой рентабельности активов при оптимизированных факторах риск-системы. При этом реализация механизма бюджетирования позволит оценить в прогнозном периоде как выход на чистую прибыль в системе формирования прогнозного отчета и прибылях и убытках, так и улучшение показателя комплексной балльной оценки рисков по рассмотренной выше методике.


8. Разработана универсальная модель проектной оптимизации риск-системы стратегического управления промышленным предприятием, основными элементами механизма функционирования которой являются: портфельный подход к принятию управленческих решений на базе комплексной оценки параметров риск-системы, диверсификационная политика, выбор которой зависит от рейтинговой стратегической позиции предприятия, прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности и рыночной стоимости предприятия с учетом проверки изменения рейтингового класса и результатов оценки соответствия значимых параметров риск-системы регионально-отраслевым факторам.


Эффективную деятельность промышленного предприятия следует трактовать как предпринимательскую активность, которая характеризуется не только стабильной доходностью и ростом рыночной стоимости бизнеса, но оптимальными рисковыми факторами (критериями), воздействующих на эффективность финансово-хозяйственной деятельности с позиции необходимости и возможности реализации инвестиций и стратегического развития. То есть предпринимательская активность может быть комплексно предопределена факторами риск-системы промышленного предприятия.

Факторы (критерии) предпринимательской активности - параметры риск-системы стратегического управления промышленным предприятием следует подразделить на две группы

1. Критерии - основания предпринимательской активности, в том числе критерии внешней оценки компонентов риск-системы (рассматриваются в работе с позиции показателя инновационного регионального риска и модели соответствия) и критерии внутренней оценки (рассматриваются в системе критериев рейтинговой и стратегической оценки риск-системы промышленного предприятия). Критерии – основания воздействуют на предпринимательскую активность в условиях предпроектной и проектной деятельности, когда оцениваются факторы и условия инвестиционных вложений со стороны участников и инвесторов (рис. 6). Оценка и изменения этих факторов оказывают непосредственное влияние на процесс принятия решений о реализации инвестиций

2. Критерии проектной оптимизации финансово-хозяйственной деятельности (или критерии результативности, которые воздействуют на предпринимательскую деятельность в условиях реализации инвестиций на стадиях жизненного цикла проекта, когда инвестиционные решения являются принятыми)

Эти две группы факторов с одной стороны не зависимы и оказывают влияние на предпринимательскую активность абсолютно на разных стадиях деятельности предприятия, а с другой стороны системно стратегически взаимосвязаны.

Системную взаимосвязь и последовательность реализации универсальной модели проектной стратегической оптимизации риск-системы предприятия можно представить в схеме (рис.12).

Предложенный стратегический подход к использованию факторов риск-системы в целях стабилизации и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия нуждается в четком отлаженном механизме, разрабатываемом менеджерами высшего звена (финансовыми и риск-менеджерами). При этом стратегическая оценка как внешних, так и внутренних факторов риск-системы в целях ускорения аналитических процедур принятия управленческих решений должна проводиться с использованием программных средств, представленных в работе.

Таким образом, основными элементами универсальной модели стратегической оптимизации риск-системы с позиции достижения важнейшей цели минимизации риска при росте доходности должны являться:

Рис. 12. Универсальная модель проектной стратегической оптимизации

риск-системы предприятия

- портфельный подход к принятию управленческих решений на базе комплексной оценки и оптимизации параметров риск-системы (критерии: рост рыночной стоимости бизнеса, оптимизация структуры капитала с учетом улучшения рейтинговой позиции предприятия по уровню рисков);

- активная или пассивная диверсификационная политика, выбор которой зависит от рейтинговой стратегической позиции предприятия;

- прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности и рыночной стоимости предприятия с учетом проверки изменения рейтингового класса и результатов оценки соответствия значимых параметров риск-системы регионально-отраслевым факторам. Проверка прогнозного состояния риск-системы по методике оптимизационного соответствия должна приближать результаты оценки позиции комплексного риска к среднеотраслевому уровню.

Все элементы механизма, и в особенности последний из них, наиболее эффективно реализуемы с учетом автоматизации методик оценки.

Выводы, представленные в диссертационной работе, отражают точку зрения автора и основываются на разработанных им теоретических и методологических положениях, определяющих сущность и механизм анализа и формирования модели риск-системы стратегического управления предприятием (РССУП).

В процессе исследований были подготовлены и апробированы компьютерные программы на различных этапах оценки риск-системы промышленного предприятия. Разработанная автором КП ЭВМ «Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия» зарегистрирована в Государственном реестре программ для ЭВМ. Кроме того, в процессе анализа регионально-отраслевых факторов риск-систем могут использоваться широко известные программные продукты - статистические пакеты E-Views и SPSS. Практика их подготовки и апробации показала, что рекомендуемые программные средства системного анализа рисков удовлетворяют требованиям универсальности и доступности для широкого круга пользователей. Кроме того, автором даны практические рекомендации в части совершенствования законодательства, инструктивных материалов и рейтинговых баз с учетом рекомендуемых методов и методик оценки параметров риск-системы предприятия, которые могут повысить эффективность процедур принятия решений в области государственной поддержки инвестиций, кредитования, финансирования и стратегического планирования.

3. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ


Статьи в научных журналах, рекомендуемых ВАК России для опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук

1. Каранина, Е.В., Базовые аспекты формирования методики оптимизационного соответствия риск-системы субъектов регионально-отраслевой инфраструктуры предпринимательства// Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». – 2009. - № 30. – 0,8 печ.л.

2. Каранина, Е.В., Научно-практические механизмы и факторы систематизации рисков предпринимательства // Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». – 2009. - № 31. – 0,7 печ.л.

3. Каранина, Е.В., Разработка качественного подхода к реализации и оценке эффективности системы управления предприятием с позиции риск-менеджмента // Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». – 2009. - № 31. – 0,8 печ.л.

4. Каранина, Е.В., Процесс оптимизации предпринимательских рисков с позиции финансовой деятельности организации // Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». – 2009. - № 31. – 0,6 печ.л.

5. Каранина, Е.В., Концептуальные подходы к формированию универсальной модели управления рисками предпринимательства // «Вестник РГГУ “серия Экономика”». - № 6/10. – 0,7 печ.л.

6. Каранина, Е.В., Совершенствование системы риск-менеджмента с позиции стратегического подхода // Журнал «Российское предпринимательство». - 2010. - № 7. – 0,5 печ.л.

7. Каранина, Е.В., Оценка значимости факторов регионального инвестиционного риска // Журнал «Российское предпринимательство». - 2010. - № 8. – 0,4 печ.л.

8. Каранина, Е.В., Формирование методики комплексной оценки рисков финансового состояния современных организаций // Журнал «Креативная экономика». - 2010. - № 8. – 0,5 печ.л.

9. Каранина, Е.В., Оптимизация методик формирования и оценки комплекса рисков предприятия в системе реализации антикризисного риск-менеджмента // Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». – 2010. - № 35. – 0,7 печ.л.

10. Каранина, Е.В., Основы формирования стратегической модели управления риск-системой предпринимательства // Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». – 2010. - № 35. – 0,8 печ.л.

11. Каранина, Е.В., Риск-система предпринимательства: концептуальные основы формирования и оценки с учетом регионально-отраслевых факторов // Научный журнал «Власть» – М.: 2011. – 0,8 печ.л.

12. Каранина  Е.В., Риск-система предпринимательства: концептуальные основы формирования и факторной оценки // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. - № 1 (25). - № гос. рег. статьи 0421000034/. - Режим доступа к журн.: http://uecs.mcnip.ru. – 0,6 п.л.

13. Илышева Н.Н., Каранина Е.В., Методологический подход к анализу и формированию риск-системы стратегического управления предприятием // Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ: теория и практика». – 2011. - № 22 (229). – 0,8 печ.л. (авт. 0.55 п.л.)

14. Каранина, Е.В., К вопросу о систематизации предпринимательских рисков // Научный журнал «Экономический журнал» – М.: 2011.- № 2 (22). – 0,7 печ.л.

15. Илышева Н.Н., Каранина Е.В., Методика анализа оптимизационного соответствия риск-системы конкретного предприятия регионально-отраслевым факторам // Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ: теория и практика». – 2011. - № 29 (236). – 0,6 печ.л. (авт. 0.35 п.л.)

16. Каранина, Е.В., Особенности формирования аналитической модели риск-системы промышленного предприятия // Научный журнал «Экономический журнал» – М.: 2011.- № 3 (23)– 0,6 печ.л.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПАТЕНТЫ И ИЗОБРЕТЕНИЯ

17. КП ЭВМ «Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия» зарегистрирована в Государственном реестре программ для ЭВМ (Свидетельство ФС по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - № 2010617576)

МОНОГРАФИИ

18. Малыхина, А.И., Каранина, Е.В., Оценка рисков банковской деятельности и формирование диверсификационной политики банка / Монография./ Киров, ВГСХА, Изд-во «Старая Вятка» – 2003. – 16,5 печ.л. (авт. - 14,5 печ. л.)

19. Каранина, Е.В., Теория и практика применения эффективных информационных технологий и систем в управлении организацией / Монография./ Киров, Изд-во Московского университета государственного управления – 2007. – 10,5 печ.л.

20. Каранина, Е.В., Формирование банковского менеджмента в сфере управления рисками / Монография./ Изд-во Московского университета государственного управления – 2005. – 16,25 печ.л.

21. Каранина, Е.В., Управление финансовым состоянием предприятия с позиции эффективного риск-менеджмента / Монография./ Киров, Филиал МУГУ – 2008. – 8,0 печ.л.



Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.