авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 ||

Экспресс-обоснование экономической привлекательности инновационных проектов на базе нечеткой логики

-- [ Страница 3 ] --
  1. В диссертационной работе изложена характеристика одной из моделей анализа, относящейся к группе качественных, - REJ (Rapid Economic Justification, Метод быстрого экономического обоснования), разработанный компанией Microsoft в 1997 году. REJ позволяет оценить не только прямой эффект от инвестирования в проект, но и косвенный (как, например, оптимизацию бизнес-процессов в результате внедрения новых технологий). Объективность оценки обеспечивается использованием в рамках REJ нескольких методик: TCO, элементов BSC (критических факторов успеха и ключевых показателей эффективности), ROI и других, а также рассмотрением рисков, присущих любым проектам. Весь процесс анализа проекта при применении REJ модели можно разбить на 5 последовательных этапов, каждый из которых требует наличия определенных входящих документов (информации) и имеет набор результирующих, некоторые из которых передаются на следующий этап для дальнейшей проработки или включаются в конечный отчет обоснования эффективности проекта: оценка бизнеса компании; разработка решения; определение положительных (выгод) и отрицательных (затрат) эффектов; идентификация рисков и путей их нивелирования/минимизации; расчет финансовых показателей проекта (смотри рис. 2).

REJ первоначально рассматривалась как модель оценки исключительно проектов в сфере информационных технологий. Однако гибкость модели позволяет экстраполировать ее на инновационные проекты других отраслей, учитывая и закладывая их специфику в конкретные инструменты, которые используются в рамках REJ. Очевидно, что REJ – это комплексная модель, которая предполагает оценку проекта с разных точек зрения, а не только с точки зрения его финансовой привлекательности. Поэтому модель скорее более интересна на практике, когда оценке подвергается крупный проект, который оказывает влияние на бизнес-процессы или на инфраструктуру предприятия. В этом случае более понятным и обоснованным становится, к примеру, требование определения степени достижения CSF, установленных высшим руководством, после внедрения рассматриваемого проекта.

  1. В диссертации определены барьеры, мешающие более активному распространению метода в России,:
  • большинство компаний уже выработали свои методы, основанные на консолидации знаний и опыта в области оценки проектов, и не пытаются адаптировать новые;
  • сложность расчетов: при анализе инновационного проекта при помощи модели быстрого экономического обоснования требуется участие специалистов разных отделов, требуется проведение дорогостоящих и трудоемких аналитических работ, оперирующих большими объемами детализированной входной информации;

Рис. 2. Этапы проведения быстрого экономического обоснования.

  • в модели REJ часть информации о показателях и величинах предполагается получать преимущественно экспертным путем. В модели нет четко определенного набора инструментов, которые следует использовать для получения результатов на конкретном этапе анализа, разработчики метода скорее дают рекомендации. Большинство предлагаемых решений носят достаточно обобщенный характер, что должно привести к появлению различных “модификаций” модели;
  • недостаточный опыт эффективного применения моделей комплексной оценки инновационных проектов в России в целом, соответственно, недостаточно развитая информационная база и информация об успешных реализациях метода.

В работе предложена оптимизация метода экспресс-анализа через внедрение механизма нечеткой логики. Проблемами, общими для всех комплексных моделей, являются субъективность оценки и трудность оперирования разнородными признаками, описываемыми количественно и качественно. Введение нечетких множеств как альтернативы классическим аристотелевым является попыткой описания в математических формулах нечеткой входящей информации, т.е. это попытка устранить противоречия, возникающие в условиях неопределенности. В диссертационной работе разработан ряд модификаций математического аппарата нечеткой логики. В рамках теории нечетких множеств и работы с ними, предлагается следующий подход: исключить требование предоставления входных параметров с заданным четким значением.

В диссертации рассматривается возможность использования не точечного, а кластерного анализа: т.е. для результирующего параметра определяется шкала семантических значений, и для каждого из них рассчитывается локальный центр тяжести (а не единственный центр тяжести, который характеризует выходной признак количественно в целом). Таким образом, определяется вероятность того, каким качественным значением будет обладать параметр, что делает оценку более гибкой и полной.

Несмотря на интерес к нечеткой логике, пока что еще нельзя говорить о том, что она заняла свою нишу в области оценки инновационных проектов. В то время как в трейдинге и статистике имеется много примеров ее успешного применения, использование нечеткой логики в проектном менеджменте и риск-менеджменте все равно остается ограниченным. В первую очередь это связано с тем, что настройка механизмов, позволяющих работать с нечеткими множествами в конкретных условиях проекта, остается достаточно сложным и субъективным. При конструировании модели обязательным условием является ее создание для конкретных целей при заданных условиях. В зависимости от сценария, который впоследствии будет анализироваться аппаратом нечеткой логики, должны создаваться специфические для данной модели базы знаний, функции принадлежности. В то же время многие специалисты пытаются “адаптировать”, сделать универсальной модель, которая работает в других областях, что является грубой ошибкой, т.к. не учитываются индивидуальные свойства анализируемого объекта.

7. С нашей точки зрения, модель быстрого экономического обоснования с расширенным математическим аппаратом нечеткой логики является эффективным инструментом, который может быть применен в практике анализа венчурных проектов. Совместная работа в рамках реализации венчурного проекта позволяет одной стороне – предпринимателям – претворять в реальном секторе экономики свои оригинальные идеи и реализовывать интеллектуальный потенциал, а второй стороне – венчурным инвесторам – предоставлять денежные капиталы и извлекать маржу. Однако вследствие разницы в имеющейся информации и понимании сути проекта между предпринимателем и инвестором возникает асимметрия, что формирует целый ряд трудностей при принятии решения о финансировании или не финансировании того или иного проекта. Гибкая модель, которая при этом учитывает динамичность проекта, быстро меняющиеся условия реализации (в том числе при переходе на следующую фазу жизненного цикла проекта) и способна производить калькуляцию рисков проекта, а также рассматривать меры нивелирования негативных последствий в случае наступления рисковых событий, - инструмент, который венчурный инвестор может применять для быстрого расчета значений показателей, характеризующих привлекательность проекта. Рассматривая проекты в сфере информационных технологий как пример высоко технологичных венчурных проектов, можно произвести адаптацию комплексной модели экспресс-анализа, применение которой позволяет значительно сократить сроки анализа при повышении достоверности и объективности получаемых оценок (за счет встраивания в REJ-модель механизмов работы с показателями, которые описываются качественно и количественно в рамках единой модели. Таким образом, способ быстрого экономического обоснования представляется инструментом, позволяющим установить эффективное взаимодействие между инициаторами инновационных проектов и предпринимателями, которые занимаются продвижением высоко рисковых проектов, и венчурными инвесторами, имеющими доступ к средствам венчурных фондов.

8. В диссертации на практическом примере показана эффективность применения разработанного метода. В работе производится оценка предложенного IT-проекта как инновационного средствами экспресс-оценки экономической эффективности проектов. Часть этапов метода быстрого экономического обоснования (например, нахождение эффектов от реализации проекта, обследование рисков и расчет вероятности наступления рисковых событий) дополняются математическим аппаратом теории нечеткой логики. Таким образом, в рамках модели, определяется бизнес-окружение проекта и условий его осуществления в компании, а также формулируются цели проекта, достижение которых способствует генеральных целей компании, как в области работы с информационной системой предприятия, так и общих. Далее производится описание архитектуры решения, которое непосредственно предлагается к реализации: учитывается текущее состояние корпоративной информационной системы, ее узлов, специфики взаимодействия модулей системы и ее резервы.

В качестве объекта анализа предложен проект в области информационных технологий – перестроение корпоративной информационной системы с целью повышения ее эффективности.

В рамках этого проекта все IT-функции, связанные с обеспечением работоспособности и эффективности эксплуатации систем бизнес-отчетности, будут переданы внешней компании. Сам проект такой миграции - инновационный в рамках IT-комплекса предприятия, что определяет целый ряд его специфичных свойств. Анализ и определение экономического эффекта от такого типа инновационного проекта отдельно от анализа общих изменений в корпоративной информационной системе компании является ошибочным по следующей простой причине. Затраты на внедрение, развертывание и продуктивную эксплуатацию таких проектов никогда не окупаются их результатами, если рассматривать их как самостоятельный проект, или если рассматривать исключительно прямые экономические результаты (выгоды, эффекты). Сам проект – это достаточно крупный инвестиционный объект, которые требует значительных инвестиционных вложений, которые необходимы для внедрения и развертывания системы в течение достаточно длительного периода (длительного – с точки зрения гибкости и быстрого изменения условий бизнеса, но нормального – с точки зрения специфики и структуры проекта, для которого характерен длительный проектно-конструкторский период). Однако чистым результатом (в рамках отдельно взятого проекта) является отказ от использования менее эффективной платформы, переход на более эффективную архитектуру организации работы с данными и функциями систем бизнес-аналитики на предприятии. Таким образом, нерентабельность проекта с точки зрения инвестиционного анализа (если такое имеет место быть при традиционном анализе) не является условием резюмирования общей неэффективности принятия проекта в разработке и внедрению и отказу от него. Даже экономически нерентабельные инновационные (в том числе в области информационных технологий) проекты могут быть признаны эффективными и будут реализованы. Традиционно считается, что проекты внедрения IT-проектов являются убыточными для предприятия, т.к. генерируемые ими затраты значительно превышают извлекаемые доходы. Поэтому оценка рентабельности проекта для бизнеса имеет другие ориентиры - окупаемость проекта, размер чистой приведенной стоимости проекта, окупаемость инвестиций здесь не могут применяться в классической формулировке, т.к. они будут всегда показывать, что проект убыточен и руководство должно отказаться от его реализации. Чтобы иметь какой-либо критерий оценки, большинство экспертов в этом случае оценивают сокращение затрат, которое компания может ожидать в случае успешной реализации проекта. Однако причина такого искусственного ограничения параметров оценки обусловлено тем, что представляется исключительно трудоемким или (что даже чаще) невозможным дать объективную оценку совокупных эффектов от осуществления проекта. В свою очередь, это объясняется тем, что большая часть эффектов - непрямые, которые трудно идентифицировать, и еще труднее оценить по каким-либо метрикам. Проведенный анализ с адаптированной моделью нечеткой логики, осуществленный в рамках методологии быстрого экономического обоснования, позволил оценить не только прямые эффекты и затраты, генерируемые рассматриваемым венчурным проектом, но и косвенные, которые остаются вне области классического анализа. Именно это позволило осуществить более полную оценку и определить рентабельность проекта (которая показала совокупную экономическую привлекательность проекта). Невозможность окупить затраты на реализацию проекта генерируемыми за счет его внедрения доходами может быть нивелирована общим положительным эффектом от его реализации.

Причины обращения к теории нечетких множеств для оценки рисков остается прежним, как и в случае оценки эффектов от реализации проекта, - механизм фаззификации-дефаззификации позволяет аналитику работать не только с единицами четких множеств, нахождение которых может быть затруднительным, но и с единицами нечетких множеств, определение которых значительно проще, т.к. производится посредством работы с лингвистическими переменными. Это особенно актуально, когда производится оценка рисковых событий при отсутствии статистической базы (проект – инновационный, поэтому эксперт может найти приближенные примеры, но они будут подобны с определенной степенью приближения). Более того, можно обратиться к диверсификации структуры входных данных, выбирая между качественным или количественным определением входных переменных, которые характеризуют возможные риски.

Наконец, производится расчет финансовых показателей (на основе данных, полученных на предыдущих этапах), характеризующих разбираемый IT-проект в точки зрения финансовый рентабельности. Ключевые показатели динамических инвестиционных моделей (чистая приведенная стоимость, срок окупаемости и другие), рассчитанные с помощью способа быстрого экономического обоснования с внедренными элементами нечеткой логики показали экономическую привлекательность проекта и его рентабельность как для инвестора, так и для компании, занимающейся проведением проекта.

Осуществление экспресс-анализа на примере также включает предоставление ряда рекомендаций, релевантных для оценки проектов в области информационных проектов как венчурных инновационных проектов. Освещаются некоторые нюансы оценки, которые имеют место быть в данной отрасли, показывается реализация конкретных элементов модели, что имеет практическую значимость.

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Теоретические положения, выводы и методические рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, являются результатом самостоятельного исследования автора.

Личный вклад автора в исследование проблемы заключается в следующем:

  • исследовании проблем обоснования эффективности инновационных проектов;
  • обосновании целесообразности использования методов экспресс-оценки эффективности инновационных проектов;
  • выявлении областей применения аппарата быстрого экономического обоснований инновационных проектов;
  • Разработке методических рекомендаций по применению экспресс-оценки, построенной на основе модели быстрого экономического обоснования, для оценки экономической привлекательности инновационных проектов;
  • Разработке и обоснованию эффективности модификации математического аппарата модели экспресс-оценки, в частности – применение принципов теории нечеткой логики.

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



Pages:     | 1 | 2 ||
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.