авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 ||

Разработка модели эволюции валютных котировок.

-- [ Страница 3 ] --

В заключении диссертационной работы содержатся выводы, сделанные автором на основе полученных результатов апробации как модели валютных котировок, так и СППР о покупке/продаже валюты, обеспечивающей прибыльную торговлю на рынке FOREX.

Список опубликованных работ.

Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

  1. Анненков А.П. Создание эффективной модели эволюции цен активов. / А.П. Анненков // «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО» (ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики»).–2010.– № 6.—С. 29-32. – 0,30 п.л..
  2. Анненков А.П. Создание моделей эволюции цен активов для различных временных масштабов / А.П. Анненков // «Вестник Университета» (ГОУ ВПО «Государственный университет управления»). – 2010.—№16. – С.216-220. – 0,25 п.л.
  3. Анненков А.П. Прогнозирование эволюции цен активов на базе нейронных и гибридных сетей. / А.П. Анненков // «РИСК». – 2010. –№3(2).—С.299-301.—0,20 п.л.

Научные статьи в других периодических изданиях РФ, аналитических сборниках и тезисы докладов:

  1. Анненков А.П. Прогнозирование эволюции цен активов на базе нейронных и гибридных сетей / А.П. Анненков // Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук». – Новосибирск, 2010. С. – 8-12. – 0.20 п.л.
  2. Анненков А.П. Создание моделей эволюции цен активов для различных временных масштабов / А.П.Анненков // Сборник материалов IV Международной научно-практической конференция «Современные тенденции в экономике и управлении: Новый взгляд». – Новосибирск, 2010. С. – 118-123. – 0.25 п.л.
  3. Анненков А.П. Создание эффективной модели эволюции цен активов / А.П.Анненков // Сборник статей международной научно-практической конференции «Молодая наука стран СНГ: Теория и практика». – Волгоград, 2010. С. – 41-46. – 0,30 п.л.

1 Гипотеза эффективного рынка – гипотеза, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг.

2 Хедж-фонд – это частный, не ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому регулированию инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим.

3 Волатильность – финансовый показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменяющийся во времени. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

4 Цыплаков А.А. Материалы по GARCH-моделям [Электронный ресурс] / А.А.Цыплаков – Новосибирск : НГУ,2010. –.– Режим доступа: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/garch/ index.htm свободный.



Pages:     | 1 | 2 ||
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.