авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

Оценка ковариационной матрицы для случая временных рядов различной частотности и приложения для моделей финансовых рынков cпециальность

-- [ Страница 3 ] --

где веса это так называемые «треугольные» веса, а веса это укороченное приближение квадратических спектральных весов, описанное в главе 1.

Численное сравнение оценок проведено на симулированных реализациях шести семейств случайных временных рядов, предложенных в [Andrews, 1991]17. Первые три семейства основаны на процессах векторной авторегрессии с различными видами условно гетероскедастичных инноваций. Последние три из этих семейств были процессами векторного скользящего среднего с такими же видами инноваций.

Таблица 1. Значения логарифма среднеквадратичного отклонения оценки коэффициентов регрессии для I(1) временных рядов (см. [Phillips, Moon, 1998]), получаемой из оценки матрицы для оценок (2.1), (2.2), (2.3) и (2.4) (обозначенных соответственно как var, nwr, nwb и qs). Чем ниже было значение среднеквадратичного отклонения, тем более «точной» мы считали оценку. Длина выборки во всех случаях в данной таблице составляла . Случай (е) подразумевает только одинаковую частотность, а случай (ж) только временные ряды различной частотности (оценка VARHAC была модифицирована на этот случай путём линейной интерполяции временного ряда в точках с пропущенными данными).
В таблице указано среднее арифметическое значений величин logMSE для оценок и , усреднённое на реализациях набора случайных процессов.

коэф. AR(1) MA(1)

(а) все случаи

(б) только AR(1)-

(в) только MA(1)-

(г) только =1.00

(д) только =0.05

(е) только 1

(ж) только 4

var

nwb

nwr

qs

var

nwb

nwr

qs

var

nwb

nwr

qs

var

nwb

nwr

qs

var

nwb

nwr

qs

var

nwb

nwr

qs

var

nwb

nwr

qs

-0.95

-0.5

-0.5

3.2

-0.5

-0.7

-0.7

3.1

-1.0

-0.3

-0.4

3.4

0.0

-0.3

-0.2

3.9

0.2

-0.7

-0.9

2.6

-1.2

-0.5

-0.6

3.1

-0.5

-0.4

-0.5

3.3

-0.6

-0.9

-0.7

-0.8

2.3

-1.0

-0.9

-1.0

1.8

-1.4

-0.5

-0.5

2.9

-0.6

-0.5

-0.4

2.8

-0.3

-0.9

-1.1

1.9

-1.6

-0.8

-0.8

2.2

-0.9

-0.6

-0.7

2.5

-1.0

-0.7

-1.3

-1.4

1.3

-1.9

-1.4

-1.6

-0.9

-2.1

-1.2

-1.2

3.4

-1.6

-1.2

-1.1

2.0

-1.1

-1.4

-1.7

0.5

-2.6

-1.5

-1.6

1.3

-1.9

-1.1

-1.3

1.2

-1.8

-0.5

-1.7

-1.8

-0.8

-2.2

-1.8

-1.9

-1.3

-2.3

-1.6

-1.6

-0.2

-2.1

-1.5

-1.4

-0.3

-1.4

-2.0

-2.1

-1.3

-3.1

-2.1

-2.0

-0.7

-2.3

-1.4

-1.5

-0.8

-2.2

-0.3

-2.1

-2.0

-1.2

-2.5

-2.1

-2.1

-1.4

-2.5

-2.1

-2.0

-1.0

-2.4

-1.7

-1.6

-0.5

-1.5

-2.5

-2.5

-1.9

-3.4

-2.5

-2.3

-1.2

-2.5

-1.7

-1.8

-1.2

-2.4

0.3

-2.9

-2.4

-1.9

-2.7

-3.0

-2.4

-1.9

-2.7

-2.8

-2.4

-1.8

-2.7

-2.1

-1.7

-1.1

-1.7

-3.7

-3.1

-2.6

-3.7

-3.1

-2.7

-1.9

-2.7

-2.7

-2.1

-1.8

-2.7

0.5

-3.0

-2.4

-1.8

-2.7

-3.1

-2.5

-2.0

-2.7

-2.9

-2.4

-1.7

-2.7

-2.0

-1.7

-1.1

-1.6

-3.9

-3.2

-2.6

-3.8

-3.0

-2.7

-1.9

-2.7

-2.9

-2.2

-1.8

-2.7

0.7

-2.9

-2.4

-1.9

-2.6

-3.0

-2.5

-2.0

-2.6

-2.9

-2.4

-1.8

-2.7

-1.8



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.