авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |

Синергетико-институциональный подход к оценке инвестиционной деятельности предприятия

-- [ Страница 2 ] --

В реальной жизни устойчивое равновесие редко сохраняется на протяжении достаточно длительного периода, который был бы сопоставим со сроком осуществления инвестиционного проекта. Сложные социальные и экономические системы имеют большую неопределенность поведения и ориентируются в развитии на размытые, вероятностные пути совершенствования. Поэтому в последние годы все большее распространение в науке получает синергетический подход к прогнозированию инвестиций, который фиксирует свое внимание на неравновесности, как естественном состоянии открытых нелинейных систем, на множественности путей их развития.

Недостатком синергетического подхода и используемых им математических моделей и методов является игнорирование роли институтов как важнейших элементов социально-экономической системы.

В то же время, современные исследования показывают, что институциональная среда играет значительную роль в выборе направления экономического развития и оценке эффективности инвестиционной деятельности.

Поэтому для создания достоверной и адекватной экономической модели инвестиций необходимо объединить синергетический и институциональный подход. Синергетико-институциональная концепция управления инвестициями рассматривает экономические структуры как многоаспектные образования и многомерные образования, определяющие и проявляющие внутреннее устройство и его составляющих – отсоциально-экономический систем до индивидов. Они являются по существу основой экономических систем, обеспечивающей им качественную особенность и устойчивость. Как любые структуры они имеют свои временные параметры, которые рано или поздно вступают в рассогласование с изменяющимися внешними условиями. При прогнозировании развития инвестиционных процессов в рамках данной концепции используется теория нечетких множеств, позволяющая построить нечеткие аналоги всех основных математических понятий и создать необходимый формальный аппарат для моделирования человеческих рассуждений и человеческого поведения при принятии того или иного решения.

Таким образом, в современных условиях использование синергетико-институционального подхода к управлению инвестициями позволяет перейти на качественно иной уровень анализа, учитывающий объективные законы функционирования экономических систем. В этой ситуации использование эффективных форм управления, построенных на научных принципах, становится главным критерием успешного функционирования предприятия.

Во второй главе представлены основные теоретико-методические положения синергетической парадигмы и концепции институциональной экономики. Сформулированы и обоснованы методологические аспекты применения теории нечетких множеств для анализа инвестиционной деятельности промышленных предприятий, позволяющие определить вероятностные параметры институционально-синергетической модели оценки эффективности инвестиций.

При моделировании инвестиционных процессов невозможно учесть воздействие всей совокупности реальных факторов, поскольку это привело бы к чрезмерному усложнению модели. Поэтому в модель приходится вводить ограниченное число факторов, которые по тем или иным соображениям считаются наиболее существенными. Неучтенные в описании модели факторы можно игнорировать или же можно явно не вводить "несущественные факторы" в математическую модель, но учитывать их влияние, допуская, что отклик модели на то или иное воздействие (выбор альтернативы) может быть известен лишь приближенно или нечетко. При рассмотрении процесса принятия инвестиционного решения с позиции теории нечетких множеств используется логическая схема, отличительной чертой которой является симметрия по отношению к целям и ограничениям, что устраняет противоречия между целями и ограничениями и позволяет достаточно просто принять на их основе решение.

Под нечеткой целью подразумевается цель, которую можно описать математически как нечеткое множество допустимых решений (результатов инвестиции) в соответствующем пространстве альтернативных возможностей развития событий. Пусть f = X, где X – заданное множество альтернатив. Тогда цель, Z, будет определяться фиксированным нечетким множеством Z в X. Подобным же образом нечеткое ограничение Q в пространстве X определяется как некоторое нечеткое множество в X. Проблема принятия решения в нечетких условиях интерпретируется как комплексное влияние нечеткой цели Z и нечеткого ограничения Q на выбор альтернатив и характеризуется пересечением Z Q, которое и образует нечеткое множество решений R, таким образом:

R = Z Q

В этой ситуации, функция принадлежности для множества решений задается соотношением:

В общем случае, если имеется n нечетких целей и m нечетких ограничений, то результирующее решение определяется пересечением всех заданных целей и ограничений, то есть по формуле:

Для достижения максимального полезного эффекта целесообразным представляется выбирать из множества возможных решений те альтернативы, которые имеют максимальную степень принадлежности к R. Если таких элементов несколько, то они образуют обычное множество, которое называется оптимальным решением, а каждый отдельный элемент этого множества – максимизирующим решением. В реальных ситуациях не всегда целесообразно проводить резкую границу для уточнения множества допустимых альтернатив. Может так случиться, что распределения, выходящие за эту границу, дадут эффект, более желательный для лица, принимающего решения.

Формы нечеткого описания исходной информации в задачах принятия инвестиционных решений могут быть различными; что обуславливает существование различий в математических формулировках соответствующих задач нечеткого математического программирования. Например, стандартная задача программирования может быть модифицирована в нечеткую форму, если допустить возможность нарушения заданных ограничений с той или иной степенью свободы.

Кроме того, нечеткость в постановке задачи математического программирования может возникнуть, если вместо максимизации целевой функции f (x) (максимизация эффективности инвестиционной деятельности) в качестве оптимального решения будет задано стремление к достижению некоторой константы (определенного числового значения), причем различным отклонениям значения f (x) от этой величины можно приписывать разные степени допустимости (чем больше отклонение, тем меньше степень его допустимости).

В практике инвестиционного анализа нередко встречается ситуация, когда нечеткие цели и нечеткие ограничения представляют собой нечеткие множества в разных экономических пространствах, например, целевая функция описывает коммерческую эффективность (прибыльность) проекта с точки зрения отдельного предприятия (инвестора), а ограничения задают допустимые пределы для макроэкономических, бюджетных, экологических и др. последствий инвестиции.

Задача с нечеткими коэффициентами может быть трансформирована в более простую задачу линейного программирования с четкими коэффициентами; при этом количество ограничений увеличивается в два раза, однако полученная в итоге задача решается с помощью стандартных методов экономико-математического моделирования, например, симплексным методом.

В третьей главе изучены концептуальные основы формирования системы управления инвестициями и методы принятия управленческих решений в инвестиционной сфере. Как результат проведенного исследования была предложена авторская модель управления инвестиционным процессом на основе определенного алгоритма обработки информационных потоков, раскрывающая влияние управляющего воздействия на эффективность инвестиционной деятельности предприятия.

Поскольку управление инвестиционными процессами, как и любыми процессами – специфическая функция, то она реализуется определенными элементами системы. Система в процессе своего функционирования разделяется на управляющую и управляемые подсистемы. К управляемой подсистеме относятся все элементы, обеспечивающие непосредственный процесс создания материальных и духовных благ или оказания услуг. К управляющей подсистеме относятся все элементы, обеспечивающие процесс целенаправленного воздействия. Связь между управляющей и управляемой системами осуществляется с помощью информации, которая служит основой для выработки управленческих воздействий и решений.

Существует объективный закон управления системой, под которым понимают формирование (выработку решения) и реализацию управляющих воздействий (управлений), выработанных из множества возможных на основании определенной информации, обеспечивающей желаемое движение (функционирование, поведение) объекта, приводящее к поставленной цели. Схематически эту систему можно представить с помощью рисунка 1.

Где f-закон управления подсистемой;

y-функция входа модели управления;

x1,2…,n – факторы влияющие на управляющее воздействие;

S- энтропия;

N-объем исходной информации;

- свойства внешней среды;

-случайный фактор; In- объем информационного потока; Система-4-случайный фактор;

In- объем информационного потока;

Рисунок 1 – Система управления инвестиционными процессами

На рисунке 1 показано, что система управления инвестициями представляет собой единство субъекта и объекта управления, которое достигается в результате как саморегулирования в экономических системах, так и целенаправленного воздействия объекта управления на субъект. При этом подразумевается, что всякая экономическая система в качестве необходимых элементов включает активные субъекты, которые осуществляют целенаправленную инвестиционную деятельность в соответствии с принимаемыми решениями и способны к самооценке своих действий и оценке действий других субъектов, то есть изменяют стратегию и тактику без жесткой привязки к внешним условиям, следовательно, в результате их действий (реальных или потенциальных) организация становится внутренне неустойчивой. Неустойчивость усугубляется периодическим возникновением в процессе функционирования организации случайных факторов (флуктуаций), определяющих расхождение реальной динамики развития организации со статистически вероятной траекторией, обусловленной прошлыми событиями. Причем осуществляемые в целях адаптации корректировки приводят к непредсказуемым заранее результатам.

Из этого следует, что бессмысленно делать детальный прогноз на большой период времени, поскольку даже очень малые случайные флуктуации могут разрушить любой стратегический план, как бы тщательно он не был продуман. Поэтому в рамках синергетического подхода к планированию инвестиций вырабатывается только генеральная линия инвестиционной политики и осуществляется попытка направить процесс в нужное русло, давая возможность самоорганизации согласовать все мелкие детали адаптирующейся системе в стремительно меняющемся мире. Для успешного применения этого подхода на практике, необходимо хотя бы приблизительно знать наступление момента, где принятие управленческих решений позволит сохранить вектор движения и даст возможность продолжения функционирования организации в новых условиях. Ключевым моментом при этом будет являться сама информация и организация процессов по ее накоплению, обработке, хранению и использованию.

Организация информационного процесса наглядно представлена на следующем рисунке (рис. 2) как результат структурирования обычного комплекса процедур обработки информации, необходимой для принятия управленческих решений в инвестиционной сфере.

 Фрагмент структуры информационного процесса В соответствии с-5

Рисунок 2 – Фрагмент структуры информационного процесса

В соответствии с данной схемой, если представить информационный процесс в виде определенной последовательности (совокупности) отдельных операций (подпроцессов) по преобразованию информации, то для его качественной характеристики необходимо ввести ряд дополнительных показателей, определяющих следующие подпроцессы:

1.Процесс подготовки информации (Q) для преобразования и передачи.

2. Процесс передачи информации от источника к потребителю (W).

3. Содержание (качество) информации (S). Причем процесс обработки информации является центральным в системе управления, т.к. именно от качества информации и уровня ее обработки зависит в конечном итоге эффективность управляющего воздействия.

4. Процесс хранения информации (Т).

Следует учитывать то обстоятельство, что все реальные процессы и системы, а, следовательно, и структуры информационных процессов уникальны. Специфика функционирования конкретной социально-экономической системы, особенности осуществления различных инвестиционных проектов проявляются не только в содержании самой информации, но и в составе и алгоритме действий по ее подготовке, передаче, обработке, хранению и использованию.

Назовем систему, формирующую управляющие воздействия инвестиционными процессами ut, управляющей системой. Тогда система, «испытывающая» на себе внешнее воздействие – управление (управляющие воздействия), должна называться управляемой системой (объектом управления). Управляющие воздействия в эффективно работающей организации всегда направлены на то, чтобы функционирование (движение) системы управления способствовало достижению цели. Совокупность воздействий управляющей системы на объект управления, по сути, представляют собой процесс последовательной смены значений ut. Таким образом, процесс управления можно наглядно представить в виде определенной схемы (рис. 3).

На рисунке наглядно показано, что состояние выхода управляющей системы ut – управляющего воздействия в любой момент времени t зависит от состояния ее входов, которые являются одновременно выходами объекта управления yt-1. Следует отметить, что сами управляющие воздействия во многом зависят от свойств управляющей системы (ее структуры, параметров и др.) –.

Процесс управления в общем виде можно представить следующим образом:

где F - функция управления для данной системы.

Сущностью закона управления является нахождение функции F, т.е. оценка степени несоответствия выходов объекта управления yt-1 и модели объекта управления (модели желаемого результата). Эффективность управления, в этом случае, можно интерпретировать как степень соответствия фактического результата требуемому или, иными словами, степень достижения цели.

 Элементы процесса управления инвестиционными процессами на-7

Рисунок 3 – Элементы процесса управления инвестиционными процессами на предприятии

Для оценки эффективности управления инвестициями необходимо формализовать и измерить реальный (фактический или ожидаемый) результат y и требуемый (желаемый) результат yтр. Как правило для большинства типовых практических задач принимается, что значение показателей, определяющих цель yтр, является фиксированным, а реальный результат y будет зависеть от значений варьируемых частных показателей h, т.е. y = y(h).

В этом случае информация In, вызывающая синергетический эффект при управлении инвестиционными процессами вычисляется по формуле:

.

где – частота поступления информации;

– сдвиг фаз между информационными потоками;

А0 – амплитуда колебательного процесса вызывающая синергетический эффект, рассчитывается по формуле:

.

где – коэффициент, определяющий качество информационного потока;

На современном этапе развития экономической науки становится очевидным необходимость учета синергетического эффекта при построении экономико-математических моделей. Несмотря на кажущуюся бесперспективность попыток управляющего воздействия, направленных на стабилизацию инвестиционных процессов в стремительно меняющемся иррациональном мире, результаты проведенных исследований показали, что направленное влияние человека не только возможно, но и существенно. Принципиально новый взгляд на управление организациями заключается в том, что в хаотической, неустойчивой с микроэкономической точки зрения, системе поддерживается порядок и стабильность, если рассматривать ее с позиции макроэкономических перспектив. То есть сложная социально-экономическая система (организация) должна быть неустойчивой в деталях для того, чтобы поддерживать глобальную устойчивость.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.