авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

Комплекс моделей сценарного прогнозирования макроэкономических процессов российской экономики

-- [ Страница 2 ] --

В заключении приведены основные выводы, оценено практическое значение и даны предложения по дальнейшему развитию комплекса моделей.

Основные положения и результаты диссертационного исследования

1. Разработаны спецификации моделей секторов экономики.

Предложенный в диссертации комплекс моделей позволяет проводить изучение и анализ экономики как сложной динамической системы, состоящей из множества функционирующих во взаимодействии элементов, при этом изменения, происходящие хотя бы с одним элементом, отражаются на эффективности всей экономики.

Выбор математических методов, применяемых при реализации комплекса моделей, осуществлялся в соответствии со следующими критериями: достижение целей моделирования, возможность автоматизации процесса моделирования, интерпретируемость результатов, наличие формализованных критериев проверки качества модели.

Комплекс моделей основывается на официальных данных, основными источниками которых являются сборники и доклады Росстата, Банка России и Министерства финансов России. Данные других ведомств используются для детализации и уточнения отдельных блоков модели. В качестве экзогенных переменных модели выступают параметры сценарных условий социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу, разрабатываемые Минэкономразвития России, а также важнейшие параметры налогово-бюджетной, денежно-кредитной политики, тарифной политики и ключевые индикаторы мировой экономки.

В процессе построения комплекса моделей внимание уделялось как на получении статистически значимых оценок параметров, которые являются постоянными в среднесрочной перспективе, так и на возможность экономической интерпретации полученных оценок. Отдельные уравнения и модель в целом должны быть в состоянии объяснить основные черты экономического развития. Цель, таким образом, заключается в объяснении системного изменения данных, а не изменений, происхождение которого связано со случайностями. Все основные зависимости модели поддерживаются общепринятой экономической теорией.

Комплекс моделей предназначен для получения прогнозных оценок на среднесрочную перспективу с шагом в 1 квартал (обычно, при проведении расчетов, горизонт прогнозирования не превышает 3 года). На сегодняшний день комплекс моделей включает около 300 уравнений, из них порядка 180 – эконометрического и 120 – балансового типов. В комплекс входят следующие модели: модель баланса доходов/расходов и занятости населения, модель реального сектора, модель платежного баланса, модель исполнения федерального бюджета, модель индексов цен и монетарных показателей.

Схема расчета комплекса моделей и взаимовлияния показателей приведена на рис 1. Ниже приведено содержательное описание блоков уравнений.

Рис. 1. Укрупненная схема взаимосвязи моделей

Модель баланса доходов/расходов и занятости населения

Модель баланса доходов/расходов и занятости населения предназначена для расчета численности экономически активного населения, численности занятого и безработного населения, а также элементов баланса доходов и расходов населения в соответствии с разбивкой, применяемой Росстатом. При моделировании численности экономически активного населения принимается гипотеза о сохранении имеющих место тенденций в среднесрочной перспективе. Для построения прогнозов численности экономически активного населения используется авторегрессионая модель.

Численность занятых прогнозируется путем использования регрессионного уравнения, в качестве факторов у которого выступают: численность занятых с запаздыванием (характеризует устоявшийся уровень безработицы) и валовой внутренний продукт как фактор спроса на рабочую силу. Численность безработных рассчитывается как разница между экономически активным и занятым населением1.

Zan[t] = 0,88*Zan[t-1] + 0,02*VVP_dfl_pr[t] + 1,18521*DQ2[t] + 51,63

(1)

(R2=0,81; DW=1,72; Fstat=37,6),

где Zan - Занятые, млн. чел.;

VVP_dfl_pr – Прирост дефлированного ВВП в рыночных ценах, млрд руб.;

DQ2 – вспомогательная (dummy) переменная, принимающая значение 1 в 2 квартале каждого года и 0 в другие кварталы.2

Доходы населения в модели разделены на четыре компоненты: оплата труда, включая скрытую заработную плату, доходы от предпринимательства, доходы от собственности и социальные трансферты. Укрупненная схема расчета баланса доходов и расходов населения приведена на рис. 2.

Оплата труда, включая скрытую заработную плату, рассчитывается регрессией, факторами которой являются: валовой внутренний продукт (определяет динамику оплаты труда в целом) и расходы федерального бюджета (определяет возможности бюджета по увеличению заработной платы работников бюджетной сферы).

OplTr_tp[t] = 0,29*VVP_dfl_tp[t] - 15,64*DQ3[t] + 0,24*EXP_GOV_dfl[t] + +1,37

(2)

(R2=0,94; DW=1,59; Fstat=93,11),

где OplTr_tp - Прирост дефлированной оплаты труда, включая скрытую заработную плату, млрд руб.;

VVP_dfl_tp – Прирост дефлированного ВВП в рыночных ценах, млрд руб.;

EXP_GOV_dfl – Прирост дефлированных расходов федерального бюджета, млрд руб.

Доходы от предпринимательства прогнозируются при помощи регрессионного уравнения в зависимости от динамики валового внутреннего продукта как фактора, характеризующего общее состояние экономики.

Income_by[t] = - 9,05*D1Q01[t] + 0,06*VVP_dfl_tp[t] - 8,16*D1Q99[t] - 9,50*D3Q98[t] + 0,94

(3)

(R2=0,68; DW=2,18; Fstat=12,51),

где Income_by – Прирост дефлированных доходов от предпринимательства, млрд руб.;

VVP_dfl_tp – Прирост дефлированного ВВП в рыночных ценах, млрд руб.

Доходы от собственности прогнозируются линейной регрессией, факторами в которой выступают доходы от собственности с запаздыванием и прирост (уменьшение) сбережений во вкладах, ценных бумагах, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покупка валюты.

DohSobstroc[t] = 0,05*ST_UR_dfl[t] + 0,03*VVP_dfl[t] + 2,04*DQ4[t] - 0,92*ExchRate[t] + 33,37

(4)

(R2=0,85973; DW=0,46995; Fstat=36,7735),

где DohSobstroc - Дефлированные доходы от собственности, в млрд руб.;

ST_UR_dfl – Депозитная ставка, %, по вкладам со сроком до 1 года;

VVP_dfl – Дефлированный ВВП в рыночных ценах, млрд руб.;

ExchRate – Официальный курс доллара США (руб./доллар) средний за период.

Рис. 2. Укрупненная схема расчета баланса доходов/расходов населения

Для социальных трансфертов в качестве факторов в регрессионном уравнении выступают средний размер назначенной пенсии как инструмент социальной политики правительства и расходы федерального бюджета как фактор, определяющий возможности бюджета по проведению различных мер социального характера.

SocTransfroc_tp[t] = 0,11*SrPens_dfl[t] + 0,06*EXP_GOV_dfl[t]+2,3

(5)

(R2=0,74; DW=2,10; Fstat=24,24),

где SocTransfroc_tp – Прирост дефлированных социальных трансфертов, млрд руб.;

SrPens_dfl – Прирост дефлированной средней назначенной месячной пенсии, руб.;

EXP_GOV_dfl – Прирост дефлированных расходов федерального бюджета, млрд руб.

На ретроспективном периоде рассчитывается доля моделируемых компонент во всех доходах населения. Доходы всего населения определяются умножением полученной доли на сумму моделируемых компонент.

Изменение остатков денежных средств на руках у населения определяется при помощи регрессионного уравнения, фактором в котором является индекс потребительских цен.

PrirUmen_dfl[t] = 15,66*DQ2[t] + 15,80*DQ4[t] - 0,05*CPI[t-2] + 9,05*DQ3+0,26

(6)

(R2=0,92823; DW=1,94654; Fstat=80,8281),

где PrirUmen_dfl - Прирост (+), уменьшение (-) денег на руках, млрд руб., дефлированный;

CPI – Индекс потребительских цен, в % к предыдущему периоду.

Общая сумма расходов рассчитывается как разность доходов населения и прироста денежных средств на руках у населения. Расходы на покупку товаров и оплату услуг рассчитываются регрессией от доходов населения. Расходы на оплату обязательных платежей определяются исходя из доходов населения и динамики ставок по налогам, касающихся физических лиц. Покупка иностранной валюты рассчитывается при помощи регрессионной зависимости от курсов доллара США, евро.

RashOplObyzPlat_dfl[t] = 0,14*DenDohN_DFL[t] - 15,41

(7)

(R2=0,95; DW=1,85; Fstat=547,956),

где RashOplObyzPlat_dfl - Расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов, млрд руб., дефлированные;

DenDohN_DFL – Денежные доходы населения, млрд руб., дефлированные.

RashPokTov_dfl[t] = 0,55*DenDohN_DFL[t] + 51,76

(8)

(R2=0,87; DW=1,65; Fstat=183,30),

где RashPokTov_dfl - Расходы на покупку товаров и оплату услуг, млрд руб., дефлированные;

DenDohN_DFL – Денежные доходы населения, млрд руб., дефлированные.

Val_SAS[t] = 0,10*ExchRate[t] + 0,26*Euro[t] - 1,02*D4Q02[t] - 0,81*D1Q02_4Q02[t] - 7,66

(9)



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.