авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 |

Международная деятельность российских банков в условиях трансформации мировой банковской системы

-- [ Страница 3 ] --

РОСБАНК

86,13

12,6

17,6

84,81

15,51

Государство должно стимулировать концентрацию банковского капитала «точечно», прежде всего в системообразующих банках, включая банки транснациональные. На взгляд автора, назрела необходимость создания специального органа, следящего за процедурами слияния и поглощения банков.

Раскрывая влияние зарубежных банков на процесс слияний и поглощений на российском банковском рынке в условиях глобальной конкуренции, автор подчеркивает, что Россия заинтересована в присутствии иностранных банков и в качестве инвесторов, и для усиления конкуренции в банковском секторе. Показано, что деятельность зарубежных банков направлена на стимулирование потребления и импорта (при этом ключевое преимущество иностранного капитала – длинные и дешевые денежные средства – пока еще недостаточно активно используются для финансирования реального сектора российской экономики), на расширение своей клиентуры и завоевание новых сегментов в банковском секторе России. В то же время массированное проникновение западных и азиатских финансово-кредитных структур таит в себе опасность потери местными банками своего доминирующего положения на внутреннем рынке и утраты государством контроля за финансовой сферой, что может привести к снижению устойчивости национальной банковской системы. Предлагая установить твердые нормы допуска иностранных бан­ков на российский рынок, автор соглашается с мнением большинства специалистов, считающих, что предельный уровень участия иностранного капитала в активах и капитале российских банков, не может превышать 30%. В то же время в работе подчеркивается, что для укрепления российской банковской системы целесообразно обеспечить равные условия конкуренции для отечественных и иностранных банков.

Одновременно обосновывается целесообразность расширения присутствия российских банков на мировом рынке и доказывается эффективность расширения международной активности ведущих российских банков. В то же время нельзя требовать от всех российских банков выхода на глобальный рынок.

В диссертации отмечается, что конкурентоспособность национальной банковской системы в международном масштабе не отвечает задачам модернизации и инновационного развития страны. На основе данных авторитетных рейтинговых компаний, в частности, Moody's и Standard&Poors, Экспертной рейтинговой системы CAMEL, а также рейтинга надежности российских банков, регулярно публикуемого журналом «Профиль» и газетой «Коммерсант» сделан вывод, что российские банки не обладают значительным финансовым потенциалом, достаточным уровнем капитализации банковской системы.

В диссертации предложено расширить систему оценки международной конкурентоспособности российских банков за счет включения в неё таких показателей как «филиальная и корреспондентская сеть», «диверсификация деятельности», «используемые технологии» и др. Это позволило выделить основные направления дальнейшего развития международной деятельности российских банков, которые могут способствовать созданию предпосылок к повышению уровня их международной конкурентоспособности, в частности, пересмотру стратегического направления развития ведущих банков в пользу ориентации на мировые финансово-кредитные рынки, стимулированию международной экспансии российских банков.

  1. Разработана авторская концепция применения стандартов международных банковских реформ, в частности, Базеля-III в российских условиях.


В диссертации проанализированы документы Базельского комитета, касающиеся международных банковских реформ — Базель-I, Базель-II и Базель-III, направленных на установление минимальных требований к достаточности банковского капитала, усиление банковского надзора, а также улучшение рыночной дисциплины. Более подробно раскрыты основные принципы нынешней трансформации банковской системы (Базель-III), который представляет собой сочетание передовых способов оценки рисков (кредитного, рыночного и операционного), создания соответствующего капитала, содержательного надзора и рыночной дисциплины. Только их совокупность можно считать риск-ориентированным надзором, который, по замыслу Базельского комитета по банковскому надзору, будет в состоянии обеспечить финансовую стабильность.

Показано, что применение этих стандартов должно учитывать национальные особенности: каждая страна вправе самостоятельно решать, в какой мере она может их применять для минимизации рисков, превалирующих на ее собственном рынке.

Исследовав сложившуюся ситуацию в мировой банковской системе, автор предпринял попытку на базе детерминированного и транспарентного подхода выявить аргументы «за» и «против» реформы Базеля-III для Европы, США и России и обосновать необходимость введения к финансовым институтам мира, включая Россию, единых требований к оценке достаточности банковских капиталов, ликвидности и степени адекватности самих финансовых институтов современным вызовам мировой экономики

Положение российских банков в сравнении с новыми Базельскими правилами в обобщенном виде можно представить следующим образом.

Базель-III применяет к банкам правила формирования резервов на возможные ожидаемые потери, а не понесенные потери. Банк России, требуя каждый раз предъявления оценок финансового положения заемщика, эти правила уже давно реализует.

Базель-III требует формирования минимального показателя ликвидности, позволяющего оценивать краткосрочную (в течение ближайших 30 дней) и долгосрочную дееспособность банков (в течение года). Эти требования Банк России в виде нормативов ликвидности Н3 (норматив текущей ликвидности) и Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) удовлетворяет едва ли не с момента развития банковского дела в новой России.

Базель-III требует оценки достаточности капитала, определяемой как отношение собственного капитала к совокупным активам (за вычетом резервов и без учета обеспечения). Но на самом деле и это требование российские банки уже давно практикуют в своей повседневной деятельности.

Базель-III ужесточает требования к качественному составу капитала первого уровня, который могут формировать только обыкновенные акции и нераспределенная прибыль. Формально и здесь в России все в порядке.

В диссертации сделан вывод о том, что мировая, в том числе российская банковская практика ещё не удовлетворяет усложненным требованиям Базеля-III. Так, изначально предполагалось, что первый этап перехода банков на Базель-III стартует с января 2013 г. Однако американские и европейские регуляторы перенесли его на октябрь 2013 г., из-за неготовности участников финансового рынка своевременно реализовать жесткие требования по достаточности капитала первого уровня, ликвидности и рисковым активам2. Российский банковский надзор также до сих пор не имеет четкого и доступного для банковского сообщества долгосрочного плана действий по переходу к Базелю-III. Информация о текущем состоянии процесса перехода непрозрачна или закрыта. Результаты деятельности рабочей группы по введению Базеля-II и Базеля-III также недоступны для всеобщего обозрения и озвучиваются в основном на закрытых совещаниях Банка России. Формально новые Базельские правила в стране соблюдаются, однако в реальности – нет. Их (не только Базель-III, но и двух предыдущих), по-видимому, придется внедрять заново (особенно в связи с вступлением в ВТО) и действительно переходить на международные стандарты.

Независимая служба риск-менеджмента организована лишь у 40% банков, детально не разработаны регламенты действий в кризисных ситуациях. Ряд важнейших вопросов, по крайней мере, в отношении организации перехода к Базелю-III, остается вне зоны внимания Банка России. К ним относятся – порядок формирования баз данных для мониторинга операционного риска, правовое регулирование и пруденциальные ограничения операционных рисков, связанных с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания, закрепление полномочий Банка России применять мотивированное (профессиональное) суждение и создание системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в банковской сфере.

С 2011 г. в банковской системе РФ наблюдается снижение значения ключевого параметра оценки финансовой устойчивости кредитных организаций - норматива Н1 - показателя достаточности капитала (отношение капитала банка к сумме его активов с учетом риска) с 18,1% на 01.01.2011 г. до 13,3% на 01.07.2012 г., что произошло из-за новых требований к учету рыночных рисков и качества капитала, вступивших в силу с 1 июля 2012 г. Лидерами по абсолютному снижению Н1, в результате роста рискованных активов стали крупнейшие госбанки – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, а также «дочки» иностранных банков – Райффайзенбанк, Росбанк, Дойче Банк, Кредит Европа Банк и Абсолют-банк. Наблюдается устойчивая тенденция снижения достаточности капитала до минимально допустимого значения в 10%. По расчетам агентства Standard & Poors, для докапитализации российских банков потребуется порядка 15 млрд евро.3 Реализация Базельских требований в России будет несколько жестче, чем это изначально предусмотрено. Планка общей достаточности капитала в России сохранится на уровне 10%, хотя по «Базелю» она – 8%. С октября 2013 г. для целей надзора российские банки должны будут полностью перейти к расчету капитала по «Базелю». Снизят достаточность капитала и новые требования к качеству собственных средств банков. Базель-III предполагает существенно более жесткий подход к включению в состав капитала субординированных кредитов и депозитов. Они должны полностью покрывать убытки либо конвертироваться в акции.

Однако, когда процесс перехода к Базелю-III в России начнется реально, уровень соответствия банковских капиталов требуемым параметрам в стране будет, по-видимому, снижаться. Главное же это то, что будет меняться качество самого банковского бизнеса, а вслед за ним и качество его капитала. Практика выхода российских банков из кризиса 2008-2009 гг. наглядно это подтвердила. Чтобы остаться на плаву, автор доказывает, что России необходимо будет вводить международные правила регулирования банковского капитала в более жестком формате, чем это прописано в Базеле-III и имеет место сегодня.

Российским банкам уже предложено рассчитывать потребности в капитале и ликвидности в соответствии с новыми требованиями Базеля-III, что, впрочем, по мнению участников рынка, на старте не потребует от российских банков проведения существенных мер по капитализации и рекапитализации.

Можно предположить, что к 2019 г. большая часть российской банковской системы (как минимум 2/3) могла бы перейти на Базель-III. Вопрос только в том, а выдержат ли российские банки, которые только-только стали соответствовать нормам Базеля-II, новые меры регулирования?

В условиях высоких требований к достаточности капитала российские банки, пытаясь сохранить текущую прибыльность, зачастую формировали баланс из более рискованных активов. Для повышения прибыльности привлекали короткие и дешевые пассивы и размещали их в длинные и дорогие активы, снижая тем самым свою ликвидность. Невысокая капитализация российской банковской системы и проблемы с ликвидностью на финансовых рынках не могут быть поводом для отказа от полноценного внедрения рекомендаций Базельского комитета. Однако их конкретный практический механизм должен соответствовать реальным возможностям российских банков. Это необходимо для получения максимальной эффективности при минимальных издержках. Вместе с тем, в России пока не созданы необходимые условия для введения сложных опций Базельского соглашения.

Полномасштабное введение Соглашений предусматривает создание чувствительной к рискам системы взвешенного расчета капитала, основанной на количественных оценках рисков, произведенных самими банками, и на мотивации их к проведению осмотрительной банковской деятельности. Реализация новых правил потребует существенного пересмотра стратегии банковского планирования, в частности стратегии управления банковскими капиталами и рисками, которые согласно новым правилам должны понижаться. Вопрос о том, насколько безболезненным для отечественной банковской системы будет процесс перехода к Базелю-III, зависит и от регулятора, и от коммерческих банков.

Присоединение России к Базельским соглашениям и их реализация будет способствовать повышению эффективности российской банковской системы, позволит укрепить доверие иностранных инвесторов, что представляется достаточно важным в условиях глобализации финансовых рынков.

  1. Сформулированы концептуальные направления совершенствования механизмов государственного регулирования и научно обоснованы методические и практические рекомендации активизации международной деятельности банков России в интересах более глубокой интеграции в мировое банковское сообщество.

Анализ современных тенденций функционирования российских банков в контексте трансформации мировой банковской системы позволил обосновать важнейшие направления совершенствования методов и инструментов государственного регулирования международной банковской деятельности и предложить методические и практические механизмы по её активизации в условиях посткризисного развития. Предложены методы и способы обеспечения устойчивости российской банковской системы, её способности приходить в равновесное состояние, несмотря на возмущающие воздействия внутренних и внешних факторов.

Основными направлениями повышения эффективности международной деятельности российских банков являются повышение уровня надежности и капитализации банковских институтов, снижение риска для вкладчиков и инвесторов, расширение инвестирования реального сектора экономики, улучшение инвестиционного климата и повышение уровня доверия со стороны зарубежных партнеров, стимулирование международной экспансии российских банков и их участие в международных сделках, введение международных стандартов оценки рисков и банковского надзора, совершенствование законодательно-нормативной базы.

При определении перспектив важно найти четкое соотношение возможностей российских банков, их приоритетных целей и стратегических целей развития российской экономики в целом. Очевидно, что далеко не все российские банки в состоянии на практике активно развивать международный бизнес, так как большинство отечественных банковских организаций, особенно региональных, сконцентрировано на решении насущных проблем и тактических задач своих отраслей или регионов. Было бы экономически и логически необоснованным требовать практически от всех российских банков стремления интеграции в международное финансово-банковское пространство.

В стратегическом плане перед банковской системой России стоят три главные задачи: 1) более глубокое взаимодействие и проникновение в мировое финансово-банковское пространство развитых стран, 2) создание в Москве международного финансового центра и 3) одновременное сохранение экономической самостоятельности и надёжности ведущих российских банков. При этом чрезвычайно важным представляется понимание необходимости развития международных операций российских банков с точки зрения международной конкурентоспособности банковской системы России.

Стратегия развития, ориентированная на использование глобализации в целях более эффективного обеспечения экономики страны финансовыми ресурсами с помощью средств мировых финансовых и банковских рынков, а также углубление международного сотрудничества крупнейших российских банков и прежде всего Центрального Банка РФ со стратегически важными для России мировыми международными банками, а также с ведущими банками государств Евросоюза, США, Китая, Юго-Восточной Азии и создаваемого Таможенного союза РФ, Беларуси и Казахстана отвечает потребностям современной российской экономики и ее перспективному развитию.

Автор подчеркивает особую значимость в условиях трансформации глобальной финансовой системы создания в российской столице Международного финансового центра (МФЦ), концептуальная схема механизма формирования которой представлена в диссертации. Превращение Москвы в финансовый центр мирового уровня предполагает увеличение доли финансового сектора в ВРП мегаполиса c нынешних 7% до 20-25%, как это имеет место, например, в Лондоне, Берлине и Париже, а также значительное расширение международной деятельности ведущих московских банков.



Pages:     | 1 | 2 || 4 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.