авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

Методология и эконофизический инструментарий моделирования и институциональной реализации экономического прогресса

-- [ Страница 2 ] --

7. Построена вероятностная динамическая модель смешанных реально-виртуальных экономик с ограниченными и неограниченными ресурсами, позволяющая обосновывать ограничения на допустимые размеры виртуальной части экономики.

8. Проанализированы проблемы кредитных институтов в условиях больших коррелированных ошибок оценивания рыночных стоимостей проектов и залогов. С использованием техники конструирования сводных ошибок оценивания в смешанных экономических системах предложен способ оценивания рисков дефолта кредитных организаций и их систем для любых сильно зависимых ошибок.

Построены динамические модели кредитных институтов. Доказана невозможность компенсации дополнительными процентами больших коррелированных ошибок оценивания и, следовательно, больших рисков. Обоснована необходимость введения в российских условиях прямых ограничений на отношение рыночной стоимости залога к размеру кредита, аналогичных правилу «трех сигма» из практики технических измерений.

9. Дана оценка устойчивости кредитных институтов разного типа по отношению к большим коррелированным ошибкам оценивания проектов и залогов и, соответственно, случайным колебаниям потоков вкладов. Показана высокая устойчивость к большим и/или сильно коррелированным ошибкам строительных сберегательных касс, в которых один агент является вкладчиком и кредитуемым лицом с временным лагом.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследования состоит в том, что сформированы основы нового направления в экономической науке – статистической теории рынка, развит соответствующий математический аппарат, отработаны методы его применения для повышения степени обоснованности управленческих решений на уровне экономического законодательства РФ. Разработанный в исследовании методологический подход к построению и использованию моделей смешанных экономических систем впервые в отечественной практике законодательной деятельности позволил не только на аналитическом, но и на количественном уровне анализировать существующие законопроекты, степень и качество их действенности, а также создавать новые законы для целей экономического развития России. Обоснованные и рекомендуемые в соответствии с развитой моделью управленческие решения встроены в принятые и разработанные законы РФ.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций исследования подтверждается применением математических методов при разработке теоретических положений для законодательного обеспечения экономического прогресса, результатами расчётов, прогнозов, сделанных на основе моделирования, успешным использованием их в законах РФ, при решении методологических вопросов, связанных с осуществлением функций Председателя Национального совета по оценочной деятельности.

Реализация выводов и результатов работы. Результаты исследования нашли применение в практической законодательной деятельности в принятых Федеральных законах: «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»; «О производственных кооперативах»; «О негосударственных пенсионных фондах»; «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; «О третейских судах в российской Федерации»; «Об ипотечных эмиссионных ценных бумагах», а также в законопроектах: «О строительных сберегательных кассах»; «О государственной инновационной деятельности».

Результаты исследования реализованы как при разработке нормативных документов и планов, в консультационной практике, так и в учебном процессе, в частности, при чтении лекций и проведении семинарских занятий для студентов Российской Академии государственной службы, Российской Академии народного хозяйства, Московского физико-технического института. Полученные результаты могут быть задействованы при разработке ряда учебных и методических пособий по теме диссертации.

Апробация результатов исследования. Основные научные и практические результаты диссертационной работы обсуждались на научных семинарах, симпозиумах и конференциях, включая международные оценочные и ипотечные конференции. В частности, только в 2009 году результаты диссертационного исследования апробировались на следующих научных конференциях: 10-м Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (ЦЭМИ, апрель 2009 г.); 1-м Всероссийском конгрессе по эконофизике (3-4 июня 2009 г.); 32-м Заседании международной школы-семинара в Вологде (октябрь 2009 г.); на 19-м Экономическом Форуме в г. Крыница Здруй (9-12 сентября 2009 г.); 10-м Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (Сочи-Дагомыс, октябрь 2009 г.).

Авторские публикации. По теме диссертации автором опубликовано 4 монографии и более 40 других работ (статей в научных изданиях, докладов и тезисов докладов на конференциях, выступлений в средствах массовой информации) общим объемом примерно 89 п.л., из них лично автора – более 66 п.л.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, содержащего 396 наименований, и приложения. Работа изложена на 314 страницах, включая 36 таблиц и 64 рисунка.

2. Основное содержание диссертации

В первой главе «Вероятностно-статистические модели смешанных экономических систем» описана математическая модель рынка как статистического ансамбля ограниченно нерациональных агентов с использованием методов статистической физики. В разделе 1.1 представлена методология построения моделей смешанных экономических систем, которая использует логику Л. Больцмана, Д.У. Гиббса и некоторых других исследователей статистической физики. По сути, статистическая физика начинается с вероятностного описания отдельной частицы (агента), введения понятия статистического ансамбля частиц и некоторых гипотез (например, эргодической) о свойствах этого ансамбля. Для успеха статистической физики важно было, что она строилась с использованием привычных понятий (энергия, скорость и т.д.) и методов математической статистики, хорошо известных классическим физикам. Для того чтобы построить универсальную и понятную практикам «статистическую экономику», надо описать агента некоторым минимумом детерминированных и случайных параметров, своего рода – привычных экономистам – аналогов «массы» и «скорости» из статистической физики.

Минимально необходимое вероятностное описание j-го агента рынка – это капитал (деньги) , которым он располагает, и ошибка , с которой он этот капитал использует в обменных операциях. При этом любые действия (или бездействия) агента с капиталом могут быть описаны в терминах предполагаемой рыночной стоимости этих действий, оценки которых агент выполняет явным или неявным способом. Для того чтобы этот переход от неизбежных ошибок в оценках и действиях к рыночным стоимостям не требовал длинных обоснований, мы ограничимся однотоварными моделями.

К описанному выше пониманию агента рынка можно подойти и с макроуровня, начав с вопроса об экономическом прогрессе. В настоящей работе прогресс экономической системы определяется как монотонный, в среднем, рост накопленного капитала, включая его вещную, информационную и энергетическую форму. Разнообразие, во всем присущее природе, в среднем предполагает успешное накопление одним индивидом знаний, а другим – вещей, что последовательно приводит к разделению труда и обмену его результатами, т.е. к рынку.

Далее, полагается, что система обмена (рынок) функционирует оптимально, если его участники точно знают некие «рыночные стоимости». И, наоборот, неточные оценки рыночных стоимостей приводят к неэквивалентному обмену, а, следовательно, к избыточным потерям ресурсов. И в этом смысле мера ошибок измерения (оценивания) рыночных стоимостей может служить мерой эффективности экономической системы, мерой скорости накопления капитала системой, – иными словами – ее прогресса. Близкие идеи развиты ещё в трудах С. Ю. Витте. В качестве измерителя прогресса он понимал «накопление капиталов», а одним из главных условий прогресса считал эффективность расценивания (оценивания) имуществ. Обеспечение и оценивание прав собственности считают основой экономического прогресса многие современные экономисты (В.Л. Макаров, В. Смит и др.).

Для построения формальных вероятностно-статистических моделей рынков определяется в качестве главного кооперативного свойства статистического ансамбля агентов - совокупная оценка рыночной стоимости.

Известной формализованной моделью измерения рыночной стоимости является ее вычисление для объектов произвольной природы (товаров, услуг, бизнесов и т.п.) независимыми профессиональными оценщиками. Обобщенно инструментарий, применяемый оценщиками, состоит из поиска аналогов, приведения аналогов к параметрам объекта, тождественного искомому, с последующим взвешенным усреднением данных по тождественным сделкам. Проблема объединения измерений, выполненных, строго говоря, неидентичными приборами в разные моменты присутствует и в теории измерений. Характерно, что улучшение оценок рыночной стоимости развивается полностью аналогично обработке измерений в естественных науках – от элементарных усреднений через «взвешивание» результатов к стихийной регуляризации решений с учетом всей полноты априорной информации. Здесь же для нас важно подчеркнуть, что независимые профессиональные оценщики, основной задачей которых является априорное предсказание в любой фиксированный момент времени рыночной стоимости любого объекта, явно или неявно моделируют работу рынка путем обыкновенного или взвешенного усреднения по уже состоявшимся сделкам. Таким образом, минимально необходимое описание рынка ограниченно нерациональных агентов состоит из: – вектора распределения капитала по агентам; – вектора относительных ошибок оценивания использования капитала агентами в обменных операциях.

, (1)

где – сводная ошибка оценивания рыночной стоимости рынком как статистическим ансамблем агентов.

Данная модель сводит сравнение смешанных экономических систем с фиксированным суммарным капиталом к конструированию их ковариационных матриц.

В разделах 1.2-1.5 построены модели «чистого» рынка независимых частных агентов с диагональными ковариационными матрицами, рынка сильно коррелированных государственных агентов с ковариационной матрицей, пропорциональной полной единичной, рынка смешанных частно-государственных агентов с комбинированной ковариационной матрицей и т.д.

В частности, получена полная ковариационная матрица, описывающая эффективность оценивания рыночных стоимостей смешанной экономической системы с агентами всех обозначенных выше типов в виде:

, (2)

где – общее число агентов в смешанной системе; – доля чисто государственных агентов; – доля внутренне смешанных агентов; z = – доля чисто частных агентов; – дисперсия ошибок оценивания рыночных стоимостей государственными агентами; – средняя дисперсия ошибок оценивания рыночных стоимостей частными агентами; – единичный вектор размерности k; – единичная диагональная матрица размерности m; – доля частной собственности в смешанных предприятиях.

Для равномерного распределения капитала по агентам с ковариационной матрицей по (2) строго доказано, что максимуму эффективности экономической системы соответствует нулевое количество смешанных агентов ( = 0, = 1) и существование оптимального соотношения (z/x) частных и государственных агентов, которое зависит от соотношения дисперсий ошибок . Для всех типов чистых и смешанных экономик при фиксированной доле капитала продемонстрирован рост эффективности с ростом числа независимых агентов (m) (N - для «чистого» рынка).

Полученные результаты, безусловно, увеличивают обоснованность решений, направленных на форсированный рост количества малых предприятий (N) в Российской Федерации.

В разделе 1.6 изложенная выше концепция применена к анализу модели двухпартийной системы как примера функционирования механизмов оптимизации соотношения частной и государственной собственности. Показана ее управленческая достаточность.

Вторая глава «Вероятностно-статистическая модель автопрогресса экономических систем» посвящена исследованию динамики рынка как статистического ансамбля агентов. Построение адекватной и практически применимой модели рынка путём анализа попарного взаимодействия агентов достаточно сложно. В аналогичных по сложности ситуациях в физике используется идея «самосогласования полей». Эта идея в применении к рынку как статистическому ансамблю агентов выглядит следующим образом. N определенных выше агентов, взаимодействуя между собой, образуют некое новое качество – «рынок», обладающий некоторыми известными свойствами, в частности, возможностью «измерения» рыночной стоимости по (1). Тогда, так же, как и в статистической физике, осуществляем переход от анализа попарных или групповых взаимодействий к анализу пары «агент – рынок» и на основе этого анализа, с одной стороны, прослеживается судьба агента, а с другой – уточняются статистические параметры рынка в статике и динамике.

В основу модели закладывается экономическая гипотеза о том, что потери капитала каждым агентом на цикле i i+1 пропорциональны капиталу, задействованному агентом в обменных операциях и ошибке оценивания агентом результатов использования этого капитала в обменных операциях, которая для однотоварного приближения сводится к оценке рыночной стоимости этого товара агентом.

Тогда простейшая динамическая перераспределительная модель рынка может быть записана в виде:

, (3)

где – вектор ошибок оценивания, который в первом приближении полагается независимым от i; diag – символ диагональной матрицы.

В соотношении (3) – новое распределение капитала по участникам после i-го экономического цикла, – стартовое распределение капитала на входе в i-й цикл. Второй член суммы характеризует «плату» каждого участника за ошибки в оценивании рыночной стоимости: вполне естественно, что она в первом приближении пропорциональна ошибке в оценивании и вложенному с этой ошибкой капиталу. Третий член отражает закон сохранения полного капитала системы:

. (4)

Важно, что сводная ошибка рынка в третьем члене по (3), полученная из закона сохранения, совпадает с введённой по (1) из экспериментальных соображений. Следует также отметить, что полученное из экономических соображений и оценочной практики соотношение (3) для некоторых типов усреднений и агентов аналогично полученным В. Эбелингом и В. Вольтерра уравнениям «эволюций» химических и биологических структур. В работе доказано, что заданный перераспределительный механизм от цикла к циклу уменьшает сумму ошибок оценивания рыночных стоимостей:

. (5)

Следовательно, предложенный нами простейший перераспределительный механизм обеспечивает «автопрогресс рынка» в смысле уменьшения его ошибок оценивания рыночных стоимостей.

Для доказательства автопрогресса в смысле роста суммарного капитала статистического ансамбля агентов представим его частью более общей системы, в целом подчиняющейся закону сохранения. Простейший результат можно получить, используя предположение об объединении рассматриваемого рынка и его взаимодействии с другими аналогичными подсистемами или ресурсными рынками, которые условно обозначены В-рынок. На А-рынке действует n участников с начальным распределением капитала и ошибками оценивания рыночной стоимости товара . На В-рынке действует N участников с начальным распределением капитала и ошибками оценивания рыночной стоимости .



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.