авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

Методология и эконофизический инструментарий моделирования и институциональной реализации экономического прогресса

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Грачёв Иван Дмитриевич

МЕТОДОЛОГИЯ И ЭКОНОФИЗИЧЕСКИЙ

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ И

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

экономического ПРОГРЕССА

Специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

Москва – 2010

Работа выполнена в Лаборатории экспериментальной экономики

Учреждения Российской академии наук

Центральный экономико-математический институт РАН

Научный консультант:

Макаров Валерий Леонидович,

академик РАН

Официальные оппоненты:

Комков Николай Иванович,

доктор экономических наук, профессор

Поспелов Игорь Гермогенович,

доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН

Федотова Марина Алексеевна,

доктор экономических наук, профессор

Ведущая организация:

Учреждение Российской академии наук Институт проблем рынка РАН

Защита диссертации состоится 31 мая 2010 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 002.013.01 при Центральном экономико-математическом институте РАН по адресу: 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЦЭМИ РАН по адресу: 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47.

Автореферат разослан «___» _______________ 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук А.И. Ставчиков

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В настоящее время перед российским обществом поставлена задача форсированного подъёма экономики, её радикальной технологической модернизации на основе самых передовых достижений мировой и отечественной науки и техники. Важнейшую роль в осуществлении этой стратегической цели играет законодательная система государства, прежде всего та её регуляторная часть, что направлена на обеспечение эффективности проводимых в стране экономических преобразований. Качественный уровень действующей нормативно-правовой базы, её полнота и непротиворечивость являются необходимым условием формирования благоприятной хозяйственной среды для деятельности российских предприятий, без чего экономика России не имеет перспектив осуществить структурно-технологический прорыв.

Повышение уровня обоснованности и эффективности управленческих решений по развитию законодательной системы и её институционального воплощения требует проработанных теоретических представлений о процессах и методах реформирования экономики и, в частности, моделей переходной экономики России, т.е. экономики, находящейся в процессе перехода от «нерынка к рынку1.

Данные модели должны отражать основополагающие свойства существующей в нашей стране и находящейся в постоянной динамике смешанной рыночной системы. С нашей точки зрения, самым фундаментальным свойством экономики рынков, которое надо учитывать при её анализе и трансформации, является её недетерминированность. В современной интерпретации это соответствует концепции «непредвидимо возникающей стоимости».2 Это свойство особенно важно учитывать для моделей переходных экономик, так как здесь имеется на порядки меньше достоверной рыночной информации, нежели в странах со стационарной3 экономикой и соответственно, для переходных экономик мы имеем дело с качественно иным уровнем ошибок в оценках и действиях агентов рынка.

В связи с мировым кризисом возрастает потребность в развитии инструментальных средств, в частности, математических методов исследования, инструментария, возникшего на стыке наук, к примеру, математики, экономики и физики – для построения моделей, позволяющих осуществлять анализ закономерностей современного рыночного процесса и прогнозирование реальных возможностей его государственного регулирования, прежде всего, нормами и институтами законодательной системы. Создание теоретических основ разработки и применения таких моделей, а также проверка их аналитических и прогностических возможностей для целей законотворчества определяет актуальность настоящей работы.

Степень разработанности темы. Расхождение экономической теории и процессов, реально наблюдающихся в глобализирующейся экономике, отмечается многими учеными и исследователями (С.А. Айвазян, И.Я. Бирман, Л.Е. Варшавский, Ю.Н. Гаврилец, О.Г. Голиченко, Е.Г. Гольштейн, О.Г. Дмитриева, Г.Б. Клейнер, А.Н. Козырев, Н.И. Комков, В.Н. Лившиц, Д.С. Львов, В.И. Маевский, В.Л. Макаров, И.Г. Поспелов, В.П. Маслов, Ю.В. Овсиенко, В.М. Полтерович, А.А. Фридман).

В представлении академика В.И. Маевского «существующие модели общего равновесия, как и теория стационарного экономического роста, не отражают свойства сильной неустойчивости, неравномерности, нелинейности поведения систем и отраслей».4

В работе P. Mirowski содержится радикальное утверждение, что стандартные экономические теории, унаследованные нами от 20-го века, являются детерминистскими моделями, следующими дорогой, проложенной теоретиками 19-го века, копировавшими инструменты и методы, господствующие в физических науках механистических теорий.5

Вероятностное моделирование рисков, неустойчивости, вызванных ошибками в оценках и действиях агентов, информационной неопределенностью в финансовых системах, содержатся в современных работах В.И. Завгороднего, А.А. Пересецкого, С.А. Смоляка, Н.Н. Тренева, В.В. Шергина и др.

Построение общих и математически строгих моделей недетерминированных нелинейных экономик многие исследователи связывают с двумя формирующимися научными направлениями: эконофизикой и эволюционной экономикой (В.П. Маслов, В.В. Попков, Д.Б. Берг; В.И. Маевский; М.Ю. Романовский, Ю.М. Романовский; А.Н. Панченков; Д.С. Чернавский, Н.И. Старков, А.В. Щербаков; R.N. Mantegna, H.E. Stanley). Эконофизика эффективно решает частные задачи (А.А. Бредихин, М.М. Дубовиков, А.Д. Смирнов, А.Ю. Лоскутов, Н.В. Старченко) финансовых рынков, технического анализа и др. Для описания рынка в целом используются аналогии (В.И. Маевский), например, с ламинарно-турбулентными течениями. Развиваются эконофизические модели и на основе теории случайных столкновений (A. Dragulescu, V.M. Yakovenko), теории игр (L. Hurwicz, E.S. Maskin, R.B. Myerson), хаотической динамики (А.А. Бредихин, А.Ю. Лоскутов). Даже в предельно упрощённых вариантах они дают интересные результаты. Так, описание агентов в виде абсолютно нерациональных сталкивающихся «ящичков с деньгами» (A. Dragulescu, V.M. Yakovenko) даёт проверяемое (М. Лощинин) приближённо экспоненциальное перераспределение денег по агентам. Недостатком известных эконофизических моделей является существенное отличие понятий и методов от принятых у классических экономистов – практиков и теоретиков, что, в целом, ограничивает работоспособность моделей областью, где аналогии экономических сценариев с известными физическими явлениями адекватны. В целом можно сделать вывод о том, что по вышеуказанной актуальной проблематике идет интенсивный поиск новых подходов, но общих проработанных моделей, учитывающих вероятностную природу и автопрогресс в среднем рыночных систем и обеспечивающих повышение обоснованности законодательных управленческих решений для переходной экономики России - нет.

Цель исследования. Целью диссертации является разработка вероятностно-статистической модели экономики рынков с эконофизическим и экономико-математическим инструментарием, предназначенной для повышения обоснованности управленческих решений в законодательном обеспечении экономического прогресса в России.

Достижение поставленной цели потребовало комплексного решения следующих основных задач:

  • разработка вероятностно-статистической модели переходных экономических систем, отражающей как главные функции рынка (оценивания рыночных стоимостей и перераспределения собственности к более эффективным в среднем агентам рынка), так и его взаимодействие с государством;
  • выполнение верификации вероятностно-статистической модели с помощью компьютерных и натурных экспериментов;
  • разработка экономико-математического инструментария оценивания рыночных стоимостей;
  • формулировка нетривиальных следствий, требований и ограничений, вытекающих из анализа вероятностно-статистической модели и повышающих обоснованность предложений по улучшению законодательства в сфере хозяйственной деятельности;
  • разработка эффективных законопроектов РФ в сфере экономики, учитывающих указанные следствия, требования и ограничения.

Объектом исследования является смешанная (частно-государственная), нестационарная экономическая система России и её законодательное регулирование.

Предмет исследования – экономико-математический анализ законодательного обеспечения эффективного роста и развития экономической системы России.

Научный аппарат диссертационного исследования. В качестве научной базы исследования были использованы достижения статистической физики, макро- и микроэкономики, финансового менеджмента, теории устойчивости, теории рисков, системного анализа и математической статистики. Использовались метод статистической регуляризации, численного и натурного моделирования.

В работе использованы результаты исследований российских и иностранных ученых по вопросам экономической и физической природы результатов оценивания экспериментальных данных, технологии оценивания сделок с недвижимостью, математической статистики, прикладной физики.

Из базовых отечественных исследований следует выделить труды С.С. Алексеева, К.А. Багриновского, В.Д. Белкина, Р.А. Белоусова, И.Я. Бирмана, Б.Е. Бродского, Л.Е. Варшавского, В.А. Волконского, А.Г. Грязновой, Б.А. Ерзнкяна, В.М. Жеребина, А.Н. Козырева, Н.И. Комкова, В.Н. Лившица, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, Г.И. Микерина, Н.Я. Петракова, В.М. Полтеровича, И.Г. Поспелова, В.К. Сенчагова, С.А. Смоляка, Е.П. Ушакова, М.А. Федотовой, Д.С. Чернавского и др. Из зарубежных исследователей вопросы, близкие к теме диссертации, рассматриваются в работах В. Вольтерра, А. Драгулеску, М.Дж. Кендалла, П. Кокшотта, Р. Коуза, Л. Ларуша, Р. Мировски, Ф.Х. Найта, И. Райта, А. Стьюарта, Ж. Тироля, Л. Френкса, В. Эбелинга, В. Яковенко и ряда других.

Информационная база исследования. Информационной базой исследования являются данные статистических организаций, данные полевых исследований, рыночной статистики и модельные расчёты. В частности, в 1-й главе широко представлены результаты оценивания стоимости акций регулярно торгуемых российских бизнесов ведущими зарубежными и российскими оценочно-консалтинговыми компаниями. В 4-й главе приводятся аналитические отчёты Международной Академии ипотеки и недвижимости, подготовленные на основе полевых исследований, опросов ведущих специалистов рынка недвижимости, регулярного мониторинга ипотечных продуктов банков, результатов опроса клиентов, воспользовавшихся банковским кредитом. Используются также данные, полученные от компетентных правительственных и общественных организаций.

В значительном объёме привлечены официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других нормативных актов. Сюда относятся также и те законопроекты, которые были разработаны и вынесены на рассмотрение Государственной Думы автором диссертационного исследования. Наконец, основная часть работы базируется на результатах собственных расчётов и проведённых экспериментов.

Научная новизна результатов диссертационного исследования в целом заключается в том, что впервые на основе гипотезы об ограниченно нерациональных агентах с конечными дисперсиями ошибок оценивания рыночных стоимостей разработаны вероятностно-статистические модели экономических систем с соответствующим эконофизическим и экономико-математическим инструментарием, позволившие повысить обоснованность управленческих решений на уровне экономического законодательства РФ.

Научная новизна исследования в разрезе полученных автором результатов, вынесенных на защиту, состоит в следующем:

1. Разработан методологический подход к построению моделей смешанных экономических систем, основанный на введённом новом понятии экономического прогресса как монотонного, в среднем, накопления собственности, а также на гипотезе об ограниченно нерациональных агентах, совместимой с реальными экспериментальными данными. В качестве базовых вероятностных параметров ограниченно нерационального агента рынка определены его капитал (деньги) и ошибка оценивания результатов использования этого капитала в обменных операциях, которая в однотоварном приближении сводится к индивидуальной ошибке оценивания (измерения) рыночной стоимости товара обмена.

2. Теоретически исследован рынок как статистический ансамбль определенных выше агентов с фиксированной моделью сводной оценки рыночных стоимостей. В качестве конкретной модели измерения рыночных стоимостей статистическим ансамблем агентов предложено использовать модель, применяемую независимыми профессиональными оценщиками как прошедшую мощную экспериментальную проверку.

3. Проведён анализ эффективности смешанных экономик с использованием статистических концепций наилучших линейных оценок с регуляризацией и построение ковариационных матриц ошибок оценивания рыночных стоимостей агентами. Автором построены ковариационные матрицы для «чистого» рынка частных агентов, рынка смешанных агентов, полного рынка с частными, государственными и смешанными агентами. На основании формального анализа ковариационных матриц и вычисления дисперсии сводных ошибок оценивания доказана прямая связь эффективности системы с ростом числа агентов за счет роста малых предприятий, выявлена обратная связь эффективности с корреляцией оценок агентов, показана возможность оптимизации соотношения частной и  государственной собственности с использованием двухпартийного политического механизма, доказана неэффективность смешивания частной и государственной собственности у одного агента.

4. Проанализировано важнейшее свойство модели рынка – автопрогресс через статистическую дискриминацию неэффективных агентов. Показана возможность и успешность применения для анализа используемой в физике идеи «самосогласования полей», что позволило перейти от анализа множества попарных или групповых взаимодействий агентов к анализу пары «агент-рынок» и на основе этого анализа проследить эволюцию агента и  статистические параметры рынка в статике и динамике. Построены соответствующие динамические уравнения в дискретном и непрерывном вариантах.

5. В рамках вероятностно-статистической модели строго доказано для замкнутого рынка с сохранением суммарного капитала эволюционное уменьшение ошибки оценивания рыночных стоимостей, которое для открытого рынка приводит к эволюционному росту его суммарного капитала, т.е. автопрогрессу. Показано, что для «догоняющего» рынка необходимы генерирование и поддержка эффективных агентов, использующих знания для снижения уровня ошибок оценивания рыночных стоимостей. В рамках предложенной модели этот механизм соответствует инновационной модернизации для инноваций, уменьшающих рыночную стоимость товара.

6. С использованием вышеупомянутых динамических уравнений проанализирована сравнительная эффективность различных методов стимулирования инноваций. Показано, что для российской экономики с её крайне незначительным рыночным оборотом объектов интеллектуальной собственности и, следовательно, высокой волатильностью оценок их рыночной стоимости более эффективно налоговое стимулирование инноваций, а не их прямая бюджетная поддержка.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.