авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

Статистический анализ движения наличных денежных средств в региональной сети коммерческого банка

-- [ Страница 2 ] --

В настоящее время уже имеются банкоматы с функцией cash-recycling, которые имеют возможность выдавать деньги клиенту за счет внесенных денег другим клиентом. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что издержки банка на инкассацию при использовании банкоматов с функцией приема денег сокращаются примерно в пять раз. Так как работа банкоматов с функцией cash-recycling практически идентична работе дополнительных офисов, то и методика определения оптимальных интервалов времени между инкассациями у них аналогичны.

Во второй главе «Методика статистического оценивания эффективности движения наличных денежных средств в банковской сети региона» рассмотрены вопросы повышения эффективности движения наличных денежных средств в региональной банковской сети, включая вопросы оптимизации маршрутов и интервала времени между инкассациями дополнительных офисов и банкоматов.

Одним из основных параметров каждого дополнительного офиса или банкомата при определении расчетной величины лимита наличных денежных средств является оптимальное количество дней между инкассациями. Данный параметр должен обеспечить минимальные суммарные издержки территориального банка, связанные с расходами на инкассацию и недополученным доходом, обусловленные неэффективным размещением ресурсов в форме наличных денежных средств.

Временные ряды для расчета прогнозных значений прихода и расхода наличных денежных средств включают ежедневные данные за три года, которые рассматриваются соответственно как: прошлый, расчетный и прогнозный периоды. Данные периоды выделены в целях определения тренда и сезонности динамики движения наличных денежных средств банка.

Алгоритм разделения движения денежных средств на периоды использован в методике расчета оптимального интервала между инкассациями. При этом учитывалось, что лимиты на первое прогнозное полугодие устанавливаются в июне, а на второе - в декабре текущего года. Расчеты для каждого прогнозного полугодия проводятся по аналогичной схеме.

По результатам статистического анализа данных прихода и расхода денежных средств в соответствующие периодаы предложен алгоритм расчета корректирующих коэффициентов для дополнительных офисов и банкоматов , позволяющих учитывать динамику и сезонность анализируемых процессов.

Корректирующие коэффициенты используются для расчета среднего значения () и стандартного отклонения () дневного прихода и расхода денежных средств в банкомате и дополнительном офисе:

,

где - средний в расчетном периоде приход (расход) за рабочий день.

,

где j - порядковый номер дополнительного офиса (банкомата);

, - приход и расход в j-м дополнительном офисе соответственно в k-й день (руб.);

N - количество рабочих дней в расчетном периоде.

Расходы на инкассацию наличных денежных средств рассчитываются в соответствии с алгоритмом, представленным на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм расчета затрат на инкассацию наличных

денежных средств

Расчет затрат на инкассацию наличных денежных средств осуществляется по каждому подразделению инкассации. В результате расчетов определяем средние разовые расходы на инкассацию, которые включают в себя затраты на содержание подразделения инкассации, параметры оптимального маршрута и время на обслуживание объектов.

В случае использования банком собственной службы инкассации определяется оптимальный маршрут обслуживания бригадой инкассации. Решается задача коммивояжера, которая применительно к рассматриваемой методике формулируется следующим образом: бригада инкассаторов должна выехать из пункта хранения денежных средств, посетить n пунктов получения этих средств и вернуться в исходный пункт. Расстояния между пунктами обслуживания известны.

Для оптимизации маршрута инкассации на основе генетического алгоритма, реализованного в среде Matlab, определялась наименьшая длина маршрута в километрах для заданных населенных пунктов и время движения по маршруту.

Оптимальный интервал времени между инкассациями определялся как верхняя граница интервальной оценки величины прихода и расхода денежных средств.

Оптимальный интервал времени между инкассациями j-го дополнительного офиса определяется из уравнения:

. (1)

Отличие работы банкомата с функцией приема денег от работы дополнительного офиса заключается в том, что банкомат не может использовать принятые наличные деньги для выдачи их клиентам. Поэтому оптимальный интервал времени между инкассациями для i-го банкомата может быть определен из уравнения:

, (2)

где , - среднедневные приход и расход в j-м дополнительном офисе;

, - среднедневные приход и расход в i-м банкомате;

- стандартное отклонение расхода в j-м дополнительном офисе;

- дисперсия расхода в i-м банкомате;

- дисперсия прихода в депозитном модуле i-го банкомата;

Риj - средние разовые расходы на инкассацию j-го дополнительного офиса;

Риi - средние разовые расходы на инкассацию i-го банкомата;

N - число рабочих дней в расчетном периоде;

W - число календарных дней в расчетном периоде;

- табличное значение критерия Стьюдента, соответствующее заданной доверительной вероятности и числу степеней свободы;

- процентная ставка размещения в рублях.

Решение уравнений (1) и (2) проводится численным методом относительно параметра nоj и nоi соответственно для j-го офиса и i-го банкомата;

Разработанная методика апробирована при расчете оптимального интервала времени между инкассациями в рамках выбранного маршрута для дополнительных офисов и банкоматов. При этом для банкоматов данные расчеты выполнены отдельно для обычных дней и дней выдачи аванса и заработной платы. В результате расчетов получены следующие оптимальные интервалы времени между инкассациями дополнительных офисов (табл. 1).

Таблица 1

Оптимальный интервал времени между инкассациями дополнительных офисов «Россельхозбанка»

Дополнительные офисы

Оптимальный интервал времени между

инкассациями, nо (дни)

Региональный филиал Пензенский

1

ДО Нижне-Ломовский

4

ДО Белинский

2

ДО Пачелмский

2

ДО Башмаковский

2

Из табл. 1 следует, что величина интервала времени отличается только у регионального филиала Пензенский и дополнительного офиса Нижне-Ломовский, что можно объяснить, в первую очередь, различным спросом на наличные деньги и разными расстояниями от начального пункта инкассации.

Анализ показал, что оптимальные интервалы времени между инкассациями банкоматов составляют от одного до трех дней. Увеличение времени между инкассациями обусловлено меньшей нагрузкой на данный банкомат.

Использование предложенной методики дает возможность определить оптимальный интервал времени между инкассациями, что, в конечном итоге, позволяет банку уменьшить суммарные издержки, связанные с расходами на инкассацию и недополучением доходов от закрепления наличных денежных средств в остатках.

В третьей главе «Статистическая оценка максимально допустимых остатков и купюрного строения наличных денежных средств» разработана методика определения лимита максимального остатка денежных средств в банкоматах и дополнительных офисах, оптимального купюрного состава наличных денежных средств, инкассируемых в дополнительные офисы и банкоматы.

Предлагаемый лимит денежных средств банкомата рассчитывался в зависимости от функциональности банкомата. Расчетная величина лимита i-го банкомата определяется как верхняя граница доверительного интервала объема денежных средств, выдаваемых банкоматом в период между инкассациями по формуле:

,

где nоi - оптимальный интервал времени между инкассациями i-го банкомата (дней);

- среднедневной расход в i-м банкомате;

- стандартное отклонение расхода в i-м банкомате;

- табличное значение критерия Стьюдента, соответствующее заданной доверительной вероятности и числу степеней свободы.

Для дополнительного офиса процедура расчета лимитов осуществляется поэтапно – сначала производится расчет оптимальных остатков денежных средств, а затем непосредственно расчет лимита их максимального остатка.

Расчет оптимальных остатков денежных средств проводится по формуле:

,

где Lminj - минимальный остаток, установленный j-му дополнительному офису;

- оптимальный интервал времени между инкассациями

j-го дополнительного офиса (дней);

, - среднедневной расход и приход в j-м дополнительном офисе соответственно;

- стандартное отклонение сальдо наличных денежных средств в j-м дополнительном офисе.

Оптимальные остатки наличных денежных средств в j-м дополнительном офисе, не имеющем собственного хранилища ценностей и круглосуточного режима работы, рассчитываются по формуле:

.

В таких дополнительных офисах нет возможности хранить большое количество денежных средств, поэтому они инкассируются ежедневно. Исходя из статистических данных по движению денежных средств в различных дополнительных офисах с идентичным режимом работы определено, что для нормальной работы дополнительного офиса достаточно иметь остатки, равные 30% от среднего расхода денежных средств в данном дополнительном офисе за сутки. Если наблюдается значительная вариация в движении денежных средств в дополнительном офисе, то оптимальные остатки наличных денежных средств целесообразно определять с учетом соответствующей рисковой надбавки.

Максимально допустимый остаток денежных средств рассчитывается как:

,

.

Методика апробирована на примере дополнительных офисов и банкоматов в рамках выбранного маршрута инкассации. Расчеты произведены раздельно для дополнительных офисов и банкоматов.

В табл. 2 представлены результаты расчетов лимита остатка денежных средств в дополнительных офисах «Россельсохбанка» в Пензенской области.

Таблица 2

Лимит остатка наличных денежных средств в дополнительных офисах

Дополнительные офисы

Лимит остатка денежных средств

руб.

долл., США

РФ Пензенский

500000

16771

ДО Нижне-Ломовский

225913

1153

ДО Белинский

500000

2498

ДО Пачелмский

500000

3038

ДО Башмаковский

500000

3285

Из полученных результатов следует, что рублевый лимит остатка наличных практически во всех офисах (кроме ДО Нижне-Ломовский) одинаков и равен 500000 руб., т.е. пороговому значению. Лимит остатка наличных денежных средств в рублях снижен до оптимального только в ДО Нижне-Ломовский, т.к. оптимальное значение меньше порогового. Также, ввиду отсутствия ограничений на лимит иностранной валюты, за лимит остатка денежных средств в долларах приняты его оптимальные значения.

В качестве примера в табл. 3 представлены результаты расчетов лимита максимальных остатков наличных денежных средств в двух банкоматах ДО Мокшанский и ДО Каменский в российских рублях. Представленные данные означают, что сверх указанного в таблице лимита объем активов будет приносить убыток. При этом лимит в банкомате Мокшанский (в обычные дни) можно ограничить 2000 тыс. руб. (одна кассета), в остальные дни – 4000 тыс. руб. (две кассеты).

Таблица 3

Лимиты максимальных остатков денежных средств

банкоматов

Показатель

Банкомат

Мокшанский

Банкомат

Каменский

Лимит банкомата в обычные дни (руб.)

2736044

3897627

Лимит банкомата в дни выдачи аванса и заработной платы (руб.)

3006289

3985612



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.